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FXボーグ | テクニカル実験室

テクニカル分析を使った自動売買プログラムの開発に挑戦!

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価格と出来高どっちが大事?

マーケットプロファイル
価格と出来高とは両方とも、テクニカル分析では不可欠な要素だと思っています。
マーケットプロファイルでは価格と出来高を同時に表現することができます。
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出来高の多い価格帯でサポート・レジスタンスのラインを引くことも出来ます。

インジケータの種類によって
  • 計算に価格だけを使っているもの
  • 価格に出来高を加重させているもの
 の違いがあります。
  「計算に価格だけをする」派としては、
たとえ少ない出来高であったとしても、長期間レンジなどが形成された場合は、ブレークアウトを判断するための有効な情報となりうる等があるでしょう。

「価格に出来高を加重する」派としては、
高い出来高の価格帯には大量の利食い損切りが待っている等の意見もあるでしょう。

そこで「出来高を加重する、さじ加減を変えてみたらよいのでは?」と思い試してみました。
すぐに思いついたのが、自然対数ですが平方根も試してみました。

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上から、グリーン、オレンジ、青紫のヒストグラムを表示していますが、次のとおりです。
平方根は基の出来高の特徴を残していますが、自然対数はちょっと極端すぎですかね。

出来高平方根を加重する案では、アジアンタイムとロンドンタイムの比が数倍程度で収まりそうです。
案外よいアイデアかもしれません。VWAPなどでも検証してみたいところです。