FXボーグ | テクニカル実験室

テクニカル分析を使った自動売買プログラムの開発に挑戦!

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出来高の平均を上回ったらってよく言うけれど・・・。

出来高の分析等で「N期間の出来高平均を上回ったら」なんて表記がよくあると思います。
日足などでは問題は起こらないのですが1時間足、15分足などではなかなか思うようなラインにならないですよね。地球の回転とあわせて市場参加者が増えたり減ったりします。
例えばニュージーランドでの取引開始時間帯が一番少なくなります。

まずは実際の出来高平均を見てみましょう。
これはUSDJPY1時間足です。
b51d3928.g

赤線が90日間の出来高平均です。
これでは、毎日基準を上回ってしまい比較しずらいですね。

ということで、時間帯別の平均をとってみました。  これは4時間別の90日平均です。
feca31ca.g
 
はい、格段によくなった感じです。青線は乖離を表しています。 

・・・ただ、どの時間で区切るのがベストなのか考えると難しいですよね。
ロンドンタイム、アジアンタイムなどで分けるのがいいのでしょうか?
ロンドンタイムでもオープン直後と普通の時間帯とを分けた方がいいのでしょうか?

いろいろ悩んだ末に1時間ごとの平均を表示してみました。(24個も配列が必要でした・・・。) 
f99026ae.g

うむむ。どうでしょう。バイオリズムがはっきり浮かび上がってきました。

ただし平均の基になるサンプル数も24分の1になってしまうし、4時間平均の方が信頼度が上がるような気もするんですよね。どっちがいいのか本当に悩ましいです・・・。

まあ間(あいだ)を取って表示してみましょうか、
59307e96.g

おっ!!なんだかちょうど良くないですか? これは結構使えそうです。

ちなみに上から順に 次のようになっています。
  • 4時間別の90日平均
  • (4時間別平均+1時間別平均)÷ 2
  • 1時間別の90日平均
 
最後に15分足を見ておわりましょう。
c1ed6c8b.g

しっかり、フィルターの役目を果たしてくれそうですね。