FXボーグ | テクニカル実験室

テクニカル分析を使った自動売買プログラムの開発に挑戦!

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過去の値幅の推移を眺めて気づいたこと

値幅の推移を分析するためにインジケータを作成しました。
すべて1分足のParabolic(step0.003,max0.03)のデータを基にしています。
まずは、USDJPYの日足チャートです。
030bd687.g


赤、黄、白の線が各2本ずつ書かれています。

色は期間になっています。
赤線 ・・・ 52週間
黄線 ・・・ 13週間
白線 ・・・  3週間

また、各期間に2本の線を書きました。
下の線 ・・・ 68%に収まった値幅です。
上の線 ・・・ 95%に収まらなかった値幅の平均値です。

10ピップのレベルに破線を表示しています。
  まず、想像していた以上に、値幅の変動が激しいということです。
68%の値幅は日常の標準的な値幅で大きな値動きを含まないものです。
そうそう変わらないだろうと思っていたのですが、10pipsを下回る時期や30pipsを超える時期もありました。
10pipsを 下回る時期に利益をだすのは難しそうですね。

EURUSDもやってみよう。

a5fe6b1e.g

 
次はGBPUSD、

d2c10038.g


意外とポンドルのほうが値幅自体は安定しているようですね。