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FXボーグ | テクニカル実験室

テクニカル分析を使った自動売買プログラムの開発に挑戦!

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パラボリックの値幅の計算方法

1分足のパラボリックの価格変動の統計を取るために、まずはパラボリックの値幅を表示してみました。

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  • 水色の線はパラボリック(step0.003 max0.03)
  • 赤線は下落幅
  • 白線は上昇幅


パラボリックの転換をプログラムで判定する方法が案外難しかったです。
チャートをみると一目瞭然なのですが、書こうとすると理解できていないものです。

パラボリックを求めるにはiSar()という関数を使用します。

↓こんな風に使うことが出来ます。
 sar= iSAR(NULL, 0, STEP, MAX, i );

紆余曲折がありましたが、以下の方法でうまくいきました。

上昇トレンドから下降トレンドへの転換を判定する方法 

if( iSAR(NULL,0 , STEP, MAX, i+1 )      <= Low[ i+1] 
    && iSAR(NULL,0 , STEP, MAX, i+1) <   High[ i+1]  
    &&  iSAR(NULL,0 , STEP, MAX, i )   >= High[i+1])
{
...
}


下降
トレンドから上昇トレンドへの転換を判定する方法

if( iSAR(NULL,0 , STEP, MAX, i+1)       >=  High[ i+1]
   && iSAR(NULL,0 , STEP, MAX, i+1 ) >    Low[ i+1]  
   && iSAR(NULL,0 , STEP, MAX, i )     <=  Low[i+1])
{
...
}

パラボリックの転換時の特徴をまとめると
これに気づくのに時間がかかってしまいました。(ググっても意外と出てきませんでした。)

変動幅を求めるのは簡単です!

変動幅 = 転換時のパラボリック値 ー 1つ前の転換時のパラボリック
 



5分足に圧縮するとこのような感じになりました。

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分析に入る前に根拠となるデータが間違っていると困りますよね。 
1分足で1年分くらいスクロールして確認して見ようと思います。 
(チェック大変そうだ・・・)