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FXボーグ | テクニカル実験室

テクニカル分析を使った自動売買プログラムの開発に挑戦!

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値動きの特徴を分析するアイデア

その通貨の値動きの特徴に、EAの設定(指値の位置等々)がちゃんとフィットしているかってことは大事ですよね。

「VaR」「ボラティリティ」「ATR」「ADX」などいろいろありますが、もうちょっと細かく分析できないかと思って考えてみました。

そもそも値幅などを基にした分析では限界がありますよね。
下の図はUSDJPYの日足ですが、、、

f4d71e16.g


赤枠のバーを1分足で見てみるとどうでしょうか?
  ご推察のとおり、これだけの値動きがあったことがわかります。
20c8914d.g


水色の線はパラボリック(step0.003 ,max0.03)になりますが、約27回の反転がありました。
実際の値動きはこのような騙しの連続です。

この1分足のパラボリックの反転を1週間分計測し、その特徴を見てみたいと思います。
過去数ヶ月など期間を分析して自動的にパラメータをフィットしてくれると嬉しいですよね!

いろいろ迷ってパラボリックを使うことににした理由は、こういうものです。
  • 移動平均などと違い実際の高値・安値を使用している。
  • 転換点と転換点を結べば簡単に値幅が求められる。
  • 単純なドテンより賢く、オシレータよりは作為的ではない。
  • EAで使用するトレーリングストップと騙され方が似ている。
もっといい方法があるかも知れません。
連行足などを採用してみたかったのですが妥協しました。。。