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VIX指数でスイスフランの危機を察知できたか?

スイスフランの急騰のようなことが、今後も起こることと思います。
こんな場合まったくトレード出来なくなることもあるでしょうし、強制決済のようなことも想定しておかないと行けません。口座から出金するのも大変でしょう。

ならばその前に危機を未然に察知して、ポジションを持たないことが一番ですよね。
こんな時こそVIX恐怖指数の出番ですね。

その時期のチャートを調べてみました。


2015年1月のVIX指数
a0ebba3c.g

 2015年1月のVVIX指数
07f30200.g

VIXとVVIX共に基準値を超えていますね。

しかし、VIXが20を超えるのは頻繁にあるのでその度に、警戒していては疲弊してしまいます。
その点、VVIXは90%の期間60〜100の間に留まっているので基準が明確です。

下の図はVVIXの21期間の移動平均とS&P500チャートを示しています。

42d1d45b.g

 
VVIXが2007年に作られて以来全て重要なシグナルになっています。 
また、VIXも30オーバーなら撤退してもよさそうです。