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「トレーディング with マーケットスタティスティクス」その4

Trading with Market Statistics」 by JPERL
Trading With Market Statistics - LINKS より

私たちは今までPVP(ピークボリュームプライス)とVWAP(出来高加重平均価格)について分析しました 。
取引中、値動きがダイナミックに変化する時もこの2つは一緒に変化します。
またVWAPとPVPとの関係がNEWBIEのトレード手法にどう使用することが出来るかを示しました。

しかし、NEWBIE にはさらに多くのこと学ぶ必要があります。
これから、私たちは以下の問題を記述するつもりです: 
1)エントリーポイントと利益目標はどこに設定されるべきですか?
2)VWAPの付近にはその他にどのようなエントリーポイントがありますか?
3)どのように反転を判断しますか?
4)どのようにブレークアウトを判断しますか?
5)あなたはどのようにオープニングをトレードしますか?
6)あなたは、いつスキャルピングすべきですか?
7)あなたはどのようにストップロスを設定しますか?
a)あなたはストップロスを設定するべきですか?
b)あなたはいつ買い増しますか?
c)あなたはいつ減らしますか?
d)あなたはいつ取り引きリバースしますか?

一つ一つこの質問に答えなくとも、ボリューム・ディストリビューションの分析でそれらの答えを得ることができます。 

そのためには、私たちがVWAPのStandard Deviation(標準偏差、略してSD)と呼ばれる
ボリューム・ディストリビューションの3つ目のリソースを紹介する必要があります。
SDは以下の方程式から計算されます:



それでは、SDは私たちに何を教えてくれますか?

まず、手始めに
SDは、VWAPからどれくらい遠くまで価格が移動して行くかをあなたに教えてくれます。

newbieがVWAPで取り引きを開始するつもりであったなら、利益目標に置くべき場所は1標準偏差の位置です。

SDはVWAPが計算される期間の市場のボラティリティを表しています。 これはNEWBIEがトレードする上での非常に強力な指針を与えます。 SDが小さ過ぎるなら、彼は取引をさけるべきです。 
ボラティリティが大きすぎると大きいストップロスを必要とします。
これが彼を怯えさせるなら、また、彼は取引をさけるかもしれません。
少なくとも、取り引きに入るとき、今彼は、市場のボラティリティを予想するための尺度を持っています。
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