FXボーグ | テクニカル実験室

テクニカル分析を使った自動売買プログラムの開発に挑戦!

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自動でサポ・レジのラインを引く「LoCo_SnRインジケーター」をアップしました。

LoCoH(LocalConvexHull)から求めた高値と安値を使用してサポート・レジスタンスのラインを引いてみました。

f:id:fxborg:20171210192904p:plain(USDJPY4H)

【使用パラメーター】

  1. ・Scale x :0.1   (X座標のスケール)
  2. ・Arm Count:7 (一度に凸包するバー数)
  3. ・Show Local Convex:true (凸包を表示するか)
  4. ・Threshold(in points): 250 (クラスタリングに使用するしきい値)
  5. ・Look Back: 400 (計算に使用するバー数)
  6. ・Line Width:1 (ライン幅)
  7. ・Line Color:LightYellow(ライン色)

概要

LoCoH(ローカル凸包)から求めた高値と安値が良い感じだったので、これを基にサポート・レジスタンスのラインを引いてみました。最初は高値と安値が密集している位置にラインを引いたりしていたのですがこれだとしっくりこなかったので、発想を変えて疎(間隔の大きい)な領域と密な領域の境界にラインを引くようにしてみました。

LoCoHの改良

前回のLoCoHのアルゴリズムをちょっと改良して、とんがった頂点をより検出しやすくなるようバイアスを掛けてみました。

凸包を行う領域を固定サイズで決定してたのですが、角度がついた場合は範囲が小さくなるように調整しました。言葉だと分りづらいのですが、図にするとこんな感じです。

f:id:fxborg:20171211000148p:plain

実際のチャートで行うとこのようになります。

f:id:fxborg:20171211000842p:plain

Fractalsインジケーターよりはノイズが減って、またライン引きに必要な高値と安値は検出できたかなと思います。

クラスタリング

その後は距離をベースにクラスタリングを行って、互いのクラスタを横切らないようにラインを引いたら完成です。

f:id:fxborg:20171211010606p:plain

適切なしきい値を与えるとなかなか良いラインを引いてくれます。

最後に 

今回は水平のラインを引く方法について考えてみました。極値の抽出はうまく行ったと思うのですが、クラスタリングの方はもうちょっと改善できそうです(しきい値のパラメーターを無くしたい)。

裁量トレーダーの手法を多少なりともシステム化したいと思っているのですが、なかなか険しい道のりです・・・。

こちらからどうぞ

/Libraries/loco_snr.dll  Kaspersky VirusDesk にて検査済み)
/indicators/LoCo_SnR.mq5
loco_snr.zip