FXボーグ | テクニカル実験室

テクニカル分析を使った自動売買プログラムの開発に挑戦!

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SSA Slope インジケーターをアップしました。

SSAで抽出したトレンドの傾斜をヒストグラムで表示してみました。これだとリペイントしないのでEAに導入できそうです。

f:id:fxborg:20171008223151p:plain(USDJPY4H)

  • スロープ期間・・・8バー
  • SSAの設定・・・N(400)、L(120)、ω(0.01)、max ET(32)

 概要

SSAを使うと「相場環境に適したトレンドを自動的に検出してくれるのかも・・・」という期待を込めて作ってみました。しくみは簡単で、SSAで求めたトレンドラインの先端を一次式で近似して、その勾配を求めます。一応、それっぽい感じになったのですが、どうでしょう・・・。

▼勾配の求め方

f:id:fxborg:20171008231616p:plain

MACDとの比較

とりあえずMACD(12,26,9)と比較してみました。

f:id:fxborg:20171008232656p:plain

若干、SSAの方が感度がよさそうです。・・・ただ、こうして比べてみると一般的なインジケーターとそこまで差がない感じですね。まあ、トレンドを判定しているだけなので結局は同じような結果になるのだろうけど・・・。

最後に

SSAをベースとしたトレンド・インジケーターを作ってみました。SSAで抽出したトレンドなら信頼性が高いだろうと考え作ってみたのですが、計算量などを考えるとちょっと導入に躊躇してしまいますね。同等の結果となるような軽量なインジケーターがあるとよいのですが・・・。

こちらからどうぞ
/Indicators/ssa_slope.mq4
/Libraries/ssa.dllKaspersky VirusDesk にて検査済み)
ssa.zip