FXボーグ | テクニカル実験室

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IsoKineticチャートでバックテストを行うには・・・

IsoKineticチャートでバックテストを行ってみました。NinjaTrader8では自作のバータイプを作成してバックテストを行うことが出来るので、昔作ったインジケーターに少し手を加えて単純な順張りシステムを作って試してみました。また、ヒストリカルデータにはこの前のティックデータを使用しています。

▼カスケード・トレンド・システム

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  • 上段・・・USDJPY IsoKinetic チャート(サイズ:20pip)
  • 中断・・・カスケード・ストレングス・インジケーター
  • 下段・・・カスケード・トレンド・インジケーター

 トレードルール

【買い】

カスケード・トレンドがアップトレンドで、カスケード・ストレングスが「1、0、-1」のいずれかに変化したらエントリーします。カスケード・トレンドがダウントレンドになったら手仕舞います。

【売り】

カスケード・トレンドがダウントレンドで、カスケード・ストレングスが「1、0、-1」のいずれかに変化したらエントリーします。カスケード・トレンドがアップトレンドになったら手仕舞います。

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カスケード・ストレングスでエントリーのタイミングを取っているのですが、かなり適当なので勝率は低めです。

IsoKineticチャートを選ぶ

IsoKineticチャートでのバックテストを行うにはバックテストの設定の「Data Series」の「Type」に「IsoKineticBarsType」を選択するだけです。一つ下のValueにはバーのサイズを入力します。

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【結果】

USDJPYの2012年1月~2017年8月12日のバックテストのサマリーはこんな感じです。

▼summary(スリッページ&手数料なし)

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▼Cumulative Net Profit

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▼Cumulative Max. Drawdown

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今回のような順張りシステムは1分足データを使ったテストではあまり良い結果が出てなかったのですが、ティックデータや自作チャートを使うことで改善する余地がありそうです。

最後に

一応ティックデータを使ってバックテストをしているものの、AskやBidにはまだ対応出来ていません(AskとBidの中値を使用)。MarketReplayデータ使うとここら辺もうまく実現出来そうなので、次回はAskとBidを使ったバックテストにも対応したいと思います。参考リンク

こちらからどうぞ

CascadeTrendSystem.zip