FXボーグ | テクニカル実験室

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isokinetic チャートで規則性を回復させる

通常のチャートでは指標や時間帯などの影響で規則性が失われることがよくあります。

こういった問題に対して「チャートの方をイジッてしまおう」というアイデアは古くから存在しているようで、練行足、等ボリュームバープライスチェンジ・バー等がありますが、総じて「非時系列チャート」と呼ばれています。

「isokinetic チャート」もそのようなものの一つで、ボラティリティに基づいてチャートを再構成しています。

▼USDJPY15分足

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下段・・・ isokinetic chart(200point 毎)

「isokinetic」 には 等速性 という意味があって、例えば、あらゆる方向に同じ速さで負荷をかけるようなトレーニングのことをアイソキネティック・トレーニングと呼ぶそうです。一定の運動量という意味で用いました。
(「equal activity chart」なども考えたのですが、しっくりこなかったのでこちらにしました。)

 isokinetic チャートのしくみ

isokinetic チャートでは一定の変動量ごとにバーを作成するのですが、具体的には、各バーの大きさを加算していき、指定した上限に達するまでを一つのバーとして扱います。この計算には一分足を使用します。

こんな感じです。

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  1. ・上段・・1分足です。50本ごとにラインを引いています。
  2. ・下段・・しきい値 10 ポイントの isokinetic チャート。赤線は上段の区間と対応しています。

※錬行足等と同様にバーは理論値になります。

マルチフラクタル性の緩和

フラクタル方面では市場データはマルチフラクタル性を帯びていると言われており、マルチフラクタル分析においては、ここの時間を伸ばしあっちの時間を縮めるというような操作を行います。

マルチフラクタル性は分析を困難にしている要因でもあるので、これを解消する方法として値動きが規則的になるようにチャートを再構成してみました。

実際にMF-DFAのスペクトルの幅を比較してみたところ3~4割程度減りました。見た目にもジグザグ具合が整っているので樋口法でも扱い易いデータになったんじゃないかと思います。

最後に

今回は均一な値動きを表示する非時系列チャートを作ってみました。市場のフラクタル性を調べるうちにデーター自体を矯正したい気持ちが高まっていました。実際に行ってみると予想以上に整ったチャートができました。ティックデータを使うとより本格的なものが作れそうですね。

こちらからどうぞ
indicators/isokinetic_chart.mq5