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AFA (Adaptive Fractal Analysis) インジケーターをアップしました。

AFA (Adaptive Fractal Analysis) インジケーターをアップしました。AFAは、J.B. Gao, J. Hu, W.W. Tung, らが考案したフラクタル分析の比較的新しいツールです。

DFAと同様にトレンド除去後の成分を基に解析を行うのですが、トレンドの求め方に特色があります。グローバルにスムーズなラインを作成するために適応型のトレンド検出アルゴリズムを使います。

より詳細の情報は、以下などをご覧ください。

AFAのスケーリング指数αは0~1の値をとるのですが、今回は反転させてフラクタル次元っぽく表示しています。USDJPY5分足で表示するとこんな感じです。 

f:id:fxborg:20170602081232p:plain

  1. 赤ライン・・・AFA 期間:1024、多項式の次数: 2次
  2. 青ライン・・・赤ラインのSMA(4期間)

・・・あと、Katz法も実装してみたのですが、次元数が1付近に張り付いてうまくいきませんでした。時系列データでフラクタル次元数を求めるような用途には向いてなさそうです。

※Katz法は橋梁の損傷検出のような分野で使用するようです。

【参考】画像相関法とフラクタル次元解析を用いた Baseline-free 損傷検出法(PDF

 概要

AFAで使われているトレンドライン(曲線)は、少し変わってて、指定期間の多項式フィット関数を半分以上重なるようにずらしながら当てはめて行きます。

f:id:fxborg:20170602211844p:plain

 こうやって重なった部分を以下のようにウェイトを掛けて合成します。

f:id:fxborg:20170602213342p:plain

この合成を繰り返し行うことでウインドウ毎のローカルトレンドを滑らかに接合していき最終的にはグローバルにおいてもスムーズに見えるトレンドを作ります。

f:id:fxborg:20170602220003p:plain

 グラフでみるとこんな感じです。

f:id:fxborg:20170602220855p:plain

樋口法との比較

 この前作ったHFDと一緒に表示して見ました。

f:id:fxborg:20170602081751p:plain

  1. ・中断・・・HFD(256,32)
  2. ・下段・・・AFA(1024,2,4)

持合からのブレイクアウトのようなパターンはHFDの方が判別しやすそうですが、トレンドの終焉などはAFAの方が捕らえやすいそうです。そもそも分析対象が違う気がするので比べてもしょうがないのかも・・・。

最後に

今回はAFAを実装してみました。「現在の流れがいつまで続くか?」というような用途に使えると良いですね。フラクタルと言ってもいろいろな種類があるので、その特徴をを知る必要がありそうです。今度は通常のDFAとの比較なども行なってみたいと思います。

こちらからどうぞ
Indicators/afa.mq4
Libraries/afa.dll Kaspersky VirusDesk にて検査済み)
afa.zip 

(最終更新2017.06.04 10:06  次数を設定できない不具合を修正)