FXボーグ | テクニカル実験室

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シャンデリアストップの位置で逆に仕掛ける。

シャンデリアストップはトレーリングストップの一種ですが、ストップの位置を求めるのにATRを使用するのが特徴です。今回は通常の使用方法とは異なり、この位置からのエントリーを検証してみました。ふるい落とし後の大きな値動きをうまく捉えることができるでしょうか。

f:id:fxborg:20161115215144p:plain・・・いろいろ試した結果、ある時間帯では機能するようです。

 概要

トレンドの逆行を判定する為に2つのインジケーターを使います。逆行の判定にはシャンデリアストップを使用し、トレンドの判定するにはFlexTrend インジケーターを使用しました。

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  • 赤ドット・・・ Chandelier Stop インジケーター
  • 黄ライン・・・ FlexTrend インジケーター

時間帯別のパフォーマンス

主要9通貨を10年間調べたところ、7時から13時までのパフォーマンスが最高でした。それ以外の時間帯ではトントンかマイナスでした。

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(各通貨15分足10年分)

この時間帯には以下の逆行タイムが訪れることが要因ではないかと考えています。

  • ・ギャップが発生した日の7時以降
  • ・トレンドが発生した日の11時以降

ギャップの時はこんな感じです。

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(USDJPY15分足)

FlexTrendがギャップをトレンドと判定した為、逆行時にシグナルが出ました。

 最後に

 今回はシャンデリアストップの位置からエントリーするという一風変わった方法を試してみました。

この方法の利点は一応トレンド方向にエントリーできるという点と、ふるい落とし後の大きな値動きが期待できる点です。欠点は落ちるナイフを掴むのでブラック・スワン時には致命傷を受ける点です。(もう少し安全な方法を考えねば)

マーケットは時間帯によってかなり変わるので、これを無視するのはちょっともったいなと感じました。

こちらからどうぞ

StopHuntTester.zip