FXボーグ | テクニカル実験室

テクニカル分析を使った自動売買プログラムの開発に挑戦!

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平均回帰戦略の有効な時間帯

平均回帰戦略のシステムを最適化するために、いろいろなフィルターを試しているのですが、多少の効果はあってもどれも今一つという感じです。そこで今回は気分を変えて時間帯によるフィルタリングを行ってみました。

時間帯によるエッジはそんなに長く続かない気がするので過去5年分のデータでテストしました。

結論から言えば、一番成績が良かったのは朝スキャです。

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2012~2016年9通貨 (6時~9時)

 トレードルール

今回、使用したルールは以前の記事で取り上げた2つのボリンジャーバンドを使ったシステムです。

  • ・短期BB・・・・40期間、しきい値±2.0
  • ・長期BB・・・・160期間、しきい値±2.0 
  • ・手仕舞い・・・・30バー後に手仕舞い 

タイムフレームは5分足、スリッページは2ティックスを使用しました。

時間帯別のパフォーマンス

3時間ごとのパフォーマンスを調べました。

▼06-09時

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▼09-12時

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▼12-15時

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▼15-18時

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▼18-21時

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▼21-24時

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▼00ー03時

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▼03-05時

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最後に

今回は平均回帰戦略の時間帯別パフォーマンスを調べてみました。こうやってみると有効な時間帯が終了間際と開始直後に集中していることがわかります。反対にメインのヨーロッパ時間ではぜんぜん機能してないみたいです。

この時間帯にはブレイクアウトが起こりやすいのでしょう。モメンタム戦略も時間帯フィルターを使えば違ってくるのかもしれませんね。