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FXボーグ | テクニカル実験室

テクニカル分析を使った自動売買プログラムの開発に挑戦!

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順張り系スイングトレードの優位性など

NinjaTrader バックテスト

平均回帰とトレンドフォローには目処がついたので、今回はスイングトレードのシステムを作ってみました。といってもトレンドフォローと平均回帰を都合よく組み合わせただけですが・・・、こんな感じです。

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  • 1.上位足でトレンドが生じるのを待ちます。
  • 2.トレンドが生じたら、下位の足で逆行が起こるのを待ちます。
  • 3.ミスプライスと思えるほど逆行したらエントリーします。
  • 4.この際、上位足のトレンドが崩れた場合はスルーします。
  • 5.トレンドが続く限り利を伸ばします。トレンドが弱まったら手仕舞います。

このルールでは「トレンドフォロー戦略」と「平均回帰戦略」の両方の優位性が期待できます。例えば(3)では平均回帰戦略のエントリーの優位性が働きます。(5)ではトレンドフォロー戦略のエッジである損小利大が可能になります。

スイングトレードの優位性

ブログの記事などをみるとトレンドフォロー戦略と平均回帰戦略のエッジについては多く語られているようですが、スイングトレードのエッジについてはあまり話題に上らないようです。

おそらく、スイングトレードは他のものと比べるとルールが煩雑になりがちで敬遠されるということと、もう一つはトレンドフォローと平均回帰の中間に位置する為に、どちらか一方に含められてしまうというのが、主な理由ではないかと思っています。

試した方法

スイングトレードに優位性がないという訳では無いと思うので、優位性の説明がしやすいプルバックを実装してみました。

トレンドの判定にはカスケードインジケーター、ミスプライスの判定はZスコアを使いました。

 ▼9通貨10年分のパフォーマンス

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単純なルールにしては良い結果だと思います。

 最後に

やはりトレンドフォローと平均回帰だけでは物足りなく思えたのでスイングトレードのシステムを作ってみました。ちょっとしたアイデアをテストする時は、まだまだNinjaTraderの方が作りやすいですね。(もうちょっと不具合がなくなってくれると良いのですが)

こちらからどうぞ
PullbackTester.zip