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FXボーグ | テクニカル実験室

テクニカル分析を使った自動売買プログラムの開発に挑戦!

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PySystemTradeのチュートリアルを試してみました。

Python バックテスト

PySystemTradeは「システマティックトレーディング」の著者が公開されているバックテストエンジン(Python3で動作)です。ポートフォリオにも対応しているようです。こちらにチュートリアルがあるので実際に試してみました。

f:id:fxborg:20161015113138p:plain

必要な環境

言語:Python3

使用パッケージ:pandas, matplotlib, pyyaml, numpy, scipy

利用方法

Githubからプロジェクトごとクローンしてきます。作られたディレクトリに移動して、Jupyter notebook を起動します。 

git clone https://github.com/robcarver17/pysystemtrade.git
cd pysystemtrade
jupyter notebook 

ブラウザーが起動しノートが表示されます。

こちらのチュートリアルを見ながら進めて行きました。

pysystemtrade/introduction.md at master · robcarver17/pysystemtrade · GitHub

チュートリアルの内容(はしょっています。)

最後に

ロバートカーバー氏のPySystemTradeを触ってみました。書籍のフレームワークに沿った内容になっているのでとても参考になります。その道のプロの方のコードなのでじっくり読み進めたいと思います。