読者です 読者をやめる 読者になる 読者になる

FXボーグ | テクニカル実験室

テクニカル分析を使った自動売買プログラムの開発に挑戦!

スポンサーリンク

「システマティックトレード」の複合予測値を試してみた。

バックテスト

「システマティックトレード」という本の中で「複合予測値を使ったらいいよ」というようなことが書かれていたのでさっそく試してみました。

複合予測値とは複数のシグナルを合成したものですが、書籍にも載っている「EMAクロス」の例を試してみました。予測値の作り方については前回の記事を御覧ください。

f:id:fxborg:20161010220040p:plain

  • ・黄色・・・ EMA(16)とEMA(64)の予測値
  • ・赤色・・・ EMA(32)とEMA(128)の予測値
  • ・青色・・・ EMA(64)とEMA(256)の予測値
  • ・白色・・・複合予測値

複合予測値

複合予測値の作り方は2つ方法が載っていて

  • ・直近のパフォーマンスからブートストラップ法でウェイトを求めていく方法
  • ・各ルールの相関を求め相関の少ないものにウェイトをかける方法

です。今回は後者の方法を採用しました。ウェイトは次のとおりです。

  • ・42%・・・・EMA16と64
  • ・16%・・・・EMA32と128
  • ・42%・・・・EMA64と256

こうして出来た複合予測値を使ってバックテストを行いました。


▼日足で主要9通貨を10年分の結果

f:id:fxborg:20161010225514p:plain

日足ではそこそこ良い結果が出ていますが、4時間足より下位の足では残念ながらマイナスになってしまいました。

最後に

今回は簡易な複合予測値を作りバックテストを行いました。日足のデータが少ないので一概には言えないのですが、3期間のEMAクロスを合成する程度では本に書かれているような効果は起こらないようです。もっといろいろなルールを組み合わせると良いのかもしれませんね。