FXボーグ | テクニカル実験室

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ボリンジャーバンドとADXを使った逆張りシステム

少し前にボリンジャーバンドによるシンプルな逆張りシステムを作成しましたが、これにADXを追加してみると思いの外、パフォーマンスが向上したので条件を変えてバックテストを行ってみました。

▼主要な9通貨(5分足)10年分のパフォーマンス

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 売買ルール

  • 1.2つのボリンジャーバンド(SMA版)を使用します。
  • 2.内側のバンドは標準的な期間を設定します。
  • 3.外側のバンドは期間を長めに設定し、しきい値も少し大きくします。
  • 4.価格が内側と外側のバンドの中間にあり、ADX(20期間)が30以上の場合、逆張りでエントリーします。

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バックテストには5分足を使用しました。設定は次のとおりです。

  • ・ BB1 ・・・期間 30、レベル 2.0
  • ・ BB2 ・・・期間 200、レベル 2.5
  • ・ ADX ・・・ 期間 20、レベル 30

手仕舞う位置によるパフォーマンスの推移

評価用にエントリーから一定のバー数に経過したら手仕舞うようにしています。
10バー、20バー、30バーでどう変化するか比較してみました。

▼エントリーの10バー後に手仕舞いした場合

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▼エントリーの20バー後に手仕舞いした場合

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▼エントリーの30バー後に手仕舞いした場合

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最後に

ボリンジャーバンドとADXを使用した逆張りシステムを試してみました。思いの外よい結果となりましたが、おそらく優位性の本質は別のところにあって、たまたまADXと重なっただけなのかなと考えています。
・・・とりあえずADXが手掛かりになりそうなので、引き続き調べたいと思います。

こちらからどうぞ

BBAdxTester.zip