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FXボーグ | テクニカル実験室

テクニカル分析を使った自動売買プログラムの開発に挑戦!

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逆張りでブレイクアウトを回避する小技。

テクニカル分析 バックテスト

このところ、逆張りシステムのバックテストを繰り返しています。とりあえず有望そうなのはZスコアを使用したものなのですが、ブレイクアウト時に連敗するという難点があるため、こんなインジケーターを作ってみました。

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  • ・黄ライン・・・ボリンジャーバンド(50期間、2σ)
  • ・赤ライン・・・ボリンジャーバンド(250期間、2.5σ)
  • ・青マーク・・・・買い
  • ・赤マーク・・・・売り

 概要

  • 1.2つのボリンジャーバンド(SMA版)を使用します。
  • 2.内側のバンドは標準的な期間を設定します。
  • 3.外側のバンドは期間を長めに設定し、しきい値も少し大きくします。
  • 4.価格が内側と外側のバンドの中間にあるときエントリーします。

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外側のバンドを超えた場合はブレイクアウトと考えてエントリーを控えます。

バックテスト(9通貨10年分)

これまでと同じようにカスケードインジケーターに対して逆張りになるようにエントリーします。エントリーから20バー後に手仕舞います。

▼各通貨のパフォーマンス

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▼EURUSD

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▼USDJPY

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 ▼EURCHF

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最後に

トレンドに逆らって逆張りをするのはなんだか危険そうですが、トレンドフォローのポジションを持ちながら、利食いのタイミングでヘッジするというふうに考えると、分かりやすいかもしれません。

こちらからどうぞ
/Indicators/MR_v1_01.mq5