FXボーグ | テクニカル実験室

テクニカル分析を使った自動売買プログラムの開発に挑戦!

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David Varadi 氏のAggregate-M をMQL化。

David Varadi 氏のAggregate M インジケーターをアップしました。オリジナルの記事はこちらです。

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Aggregate M は 短期と長期の価格パーセントランクを合成したものです。
上下5%にタッチしたとこを強調してみました。

逆張りにも使える

本家ブログでは順張り用として扱われているのですが、逆張りに向いてそうだったので、表示も変更しています。逆張りでは「短期と長期の両期間で極端に乖離している価格」を狙います。

エントリールール

1時間足にカスケードインジケーターを追加します。カスケードのトレンドに対して、逆張りでエントリーします。逆張りには5分足のAggregate M を使用します。

  1. エントリー ・・・ ー45以下で買い。+45位上で売り。
  2. イグジット ・・・ エントリーから12バー後に手仕舞い。

エントリー効率と MFE&MAE 

NinjaのバックテストではデフォルトでMAE(最大逆行幅)、MFE(最大順行幅)が表示されます。また、エントリー効率グラフ等も表示できます。

 ▼主要9通貨10年間 の結果

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手仕舞いロジックを省いているのでプロフィットは良くない。


▼最大順行幅と最大逆行幅の平均

f:id:fxborg:20160914032158p:plain

エントリー効率: 60.7%

▼EURUSD10年間 の エントリー効率

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エントリー効率とは

例えば、「100円でロング・エントリーし、直後に90円まで下落。反転して130円まで上昇したが、少し戻して110で決済。」のようなトレードがあったとしたら、エントリー効率は次の式で求まります。

=(最大順行幅)/ (最大順行幅 + 最大逆行幅 )
=(130円 -100円)/(130円-90円) 
= 75%

 最後に

バラディさんのAggregate M インジケーターを試してみました。本来は順張用のようですが、異常値の検出に向いてそうだったので逆張りに応用してみました。パーセンタイルの効果が大きいのかな・・・。

こちらからどうぞ
/Indicators/AggM.mq5