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FXボーグ | テクニカル実験室

テクニカル分析を使った自動売買プログラムの開発に挑戦!

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カウンタートレンド戦略の追加とオシレーター選び

バックテスト NinjaTrader

「トレンドフォロー戦略のリターンを平滑化するのによく使われる非常に効果的な方法は、カウンタートレンド戦略を加える事だ。 」というようなことが「トレンドフォロー白書」に載っていたので、カスケードトレンド・システムにも逆張りの追加を検討しています。

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こちらはUSDJPY60分足のカスケードトレンドですが、これに対して逆張りになるような仕掛けを考えています。(図は5分足のDVIを追加した例)

2種類のカウンター

先程の本では以下の方法が提示されてました。

1つは市場の支配的なトレンドに逆らって仕掛けるというもので、基本的に価格の動きが極端に大きいときにトレンドフォロー戦略と逆の方向に仕掛ける。

 

もう1つは支配的なトレンドの向きにトレードするが、そのトレンドよりも大きな逆の動きが現れたら仕掛けるというものだ。

トレンドフォロー白書より引用)

1つ目の方法では、一方的なトレンドが続く場合には収益が目減りしますが、トレンドがない時期のダメージを軽減してくれます。

2つ目の方法では、修正局面でトレンドから振るい落とされた後に、再度、有利な位置で入り直すことができます。

具体的な方法

カスケードインジケーターのトレンドに併せて、カウンタートレードのエントリー方向を決定します。

  • ・上昇トレンド・・・ショートのみ
  • ・下降トレンド・・・ロングのみ
  • ・非トレンド時・・・どちらも可

カウンターには5分足を使用し、以下のインジケーターを使ってエントリーします。
手仕舞いは20バー後に行います。

  • ・DVI
  • ・コナーズ RSI
  • ・Zスコア

エントリーの評価には主要9通貨10年分のAvg MFEとAvg MAEをチェックします。

  • ・MAE・・・最大逆行幅(ポジション保有中の最大の含み損)
  • ・MFE・・・最大順行幅(ポジション保有中の最大の含み益)

MAEの詳しい説明はこちら

 DVI

DVIは前回のインジケーターと同じ仕様のものを使っています。
しきい値は20と80を使用しています。

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コナーズ RSI

コナーズRSIはこちらのインジケーターを使用しました。
しきい値は30と70を使用しています。

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Zスコア

Zスコアは (Close-MA) /標準偏差ですが、
移動平均は10期間、しきい値は2.0を使用しています。

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最後に

カウンタートレンド戦略として、DVI、コナーズRSI、Zスコアを試してみました。トレンドに逆らっている為、もっと悪い数字が出るのかなと思っていたので、少しホッとしています。さらにインジケーターをチェックしたいと思います。