FXボーグ | テクニカル実験室

テクニカル分析を使った自動売買プログラムの開発に挑戦!

スポンサーリンク

RSI Switch インジケーター v1.1 をアップしました。

RSI Switch インジケーター v1.1 をアップしました。前回のインジケーターをEAに組み込んでバックテストを行っていたのですが、その過程でいろいろ修正した内容を反映しています。バックテストの結果の方は「MAクロスよりちょっといいかな」という感じです。

f:id:fxborg:20160905012201p:plain

主な変更はパラメーターの数で3コになりました。

  1. ・RSI 期間(10 ~ 25)
  2. ・平滑化期間 (30~60)
  3. ・しきい値(15~25) 

 バックテストの結果(2006年~2016年)

バックテストに使用するシステムは例によってカスケードトレンドです。このシステムのフィルタとしてRSIスイッチを導入しました。

 最適化した結果

f:id:fxborg:20160905014424p:plain

最適化しているので信頼性に欠けますが、良くてこの程度ということが分かります。

 

最適化しない結果(RSI:14、平滑化:45、レベル:20)

f:id:fxborg:20160905015239p:plain

各通貨で同じパラメーターを使っても、似たような結果が出ているのでインジケーターの安定性としてはまずまずです(USDCHFはスイスフランショックのせいかな)。
・・・ただ、もう少しパフォーマンスがほしいですね。

MAとEMAのクロスでもやってみた。

同様のテストをMAとEMAでも行ってみました。

移動平均30日と200日のクロス

f:id:fxborg:20160905024841p:plain

 

EMA30日と200日のクロス

f:id:fxborg:20160905024422p:plain

MAよりEMAの方が調子が良さそうです。トレード数が増えるのもよい傾向ですね。
異なる通貨での安定性はRSIの方が優っているようです。

最後に

今回はRSIスイッチのバックテストを行いました。また、MAとEMAのクロスについても調査しました。

これでトレンドとボラティリティのフィルタはある程度揃ったので、次の課題に移りたいと思います。今度はトレンドフォロー戦略のヘッジにする平均回帰と逆張りです。

 

あとRSIスイッチ v1.1 はこちら
/Indicators/RSI_Switch_v1_1.mq5