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FXボーグ | テクニカル実験室

テクニカル分析を使った自動売買プログラムの開発に挑戦!

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RSIの偏りを利用したレジーム判定

こちらの記事を参考に純テクニカルな方法でレジーム判定を行ってみました。記事に載っている判定方法はこのようなものです。

RSIが40以上を推移していれば「上昇トレンド」
RSIが60以下を推移していれば「下降トレンド」
RSIが70以上、30以下の範囲を超えれば「レンジ状態」

この内容をベースに作ったものがこちらです。

f:id:fxborg:20160901002138p:plain

  1. ・緑ライン・・・上昇トレンド
  2. ・赤ライン・・・下降トレンド
  3. ・黄ライン・・・レンジ状態

概要

RSIの使い方としては、30と70のラインを基準に「売られすぎ」と「買われすぎ」を判定する説明が一般的ですが、これ以外にもいろんな活用法が提案されています。

今回はRSIの偏りを利用して「トレンド」と「レンジ状態」の判定を行ってみました。

f:id:fxborg:20160901012321p:plain

こちらのチャートのように価格が上昇しトレンドが発生すると、RSIは70を超えて戻って来なくなります。何度か押しがあってもRSIは30以上で推移しています。
この性質を利用すればトレンドを判定することが出来そうです。

これだけでもトレンドの判定が可能になりますが、レンジ状態の判定を追加するとさらに精度が高まります。

レンジの判定にはRSIの平均値を使うことにしました。

RSIが上下動を繰り返す時、平均値は中央に寄ってきます。また、ブレイクアウト時には、平均値も中央から離れます。そこで平均値が中央付近にある時はトレンドのサインが出ても無視するようにしてみました。こんな感じです。

f:id:fxborg:20160901033555p:plain

最後に

今回はRSIをベースに「トレンド」と「レンジ状態」の判定を行いました。RSIでトレンドを見る方法はなんとなく把握していたのですが、実際に形にすることでより理解が深まりました。トレンドフィルターとして組み込んでみたいと思います。

こちらからどうぞ

Indicators/RSI_Switch.mq5