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FXボーグ | テクニカル実験室

テクニカル分析を使った自動売買プログラムの開発に挑戦!

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Chaos Regime をフィルターにしてバックテスト

前回のChaos Regimeインジケーターをフィルタとして使ってみました。ベースとなるシステムは例のごとく「カスケード」です。

このシステムは1時間足を使っている為、レジーム・スイッチには4時間足を採用しました。あと前回のインジケータに計算ミスがあったので修正しています。
こちらからどうぞ ⇒ Chaos_Regime.mq5 

f:id:fxborg:20160826224525p:plain

レジームスイッチの設定

Chaos Regimeの設定は以下のとおりです。

  1. ・短期のバー数・・・10バー
  2. ・長期のバー数・・・50バー
  3. ・ルックバック・・・200バー
  4. ・スムージング・・・なし
エントリー条件

Chaos Regime インジケーターが0.5以上(安定状態)を示す時だけエントリーします。それ以外はカスケードのルールに従います。

 

※このインジケーターの作者でもある david varadi さんのブログ には他にもたくさんのアイデアが公開されています。

パフォーマンスについて

以前もGARCHスイッチで同様のテストを行いましたが、その時よりは通貨間での差が少ないようです。

f:id:fxborg:20160826232554p:plain

Chaos Regime はレンジの安定度を基準にしているので、混乱期に手を出さないという政策が機能している模様です。ただ、それと同時にボラティリティ・ブレイクアウト時の「大勝ち」なども減っているので、もうちょっとレジームの分け方を工夫する必要がありそうです。

 最後に

今回は Chaos Regime インジケーターをシステムに組み込んでみました。他にもいくつか試したいアイデアがあるので、もう少しレジームスイッチを探求したいと思います。

こちらからどうぞ 
CasCade4.zip (NinjaScript)