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FXボーグ | テクニカル実験室

テクニカル分析を使った自動売買プログラムの開発に挑戦!

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Chaos Regime インジケーターをアップしました。

テクニカル分析

マーケットの安定性を軸にレジームを判定するという記事をみつけたのでさっそく作ってみました。

(※インジケータに計算ミスがあったので修正しています. 8/27)

 

 (ソース)

f:id:fxborg:20160827011847p:plain

  • 赤・・・カオス状態
  • 緑・・・ステーブル

ブログに載ってたレシピ

1.日々の高値ー安値を計算します。
2.これらの値幅を10日分合計します。
3.10日間の最高値ー最安値を求めます。
4.値幅の合計を全範囲のレンジで割ります。
5.これらの値の60日平均を取ります。
6.平均化した値のパーセンタイルを求めます。
7.0.5を基準にしてレジームを分けます。

最後に

高値ー安値をリターンに置き換えても面白いかもしれないですね。
いくつかバリエーションを作って検証してみたいと思います。

こちらからどうぞ

/Indicators/Chaos_Regime.mq5(最終更新2016.08.27 01:20)