FXボーグ | テクニカル実験室

テクニカル分析を使った自動売買プログラムの開発に挑戦!

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RVma インジケーターをアップしました。

RV(実現ボラティリティ)は高頻度データーを使用して日中のボラティリティを推測したものですが、簡単な計算方法(1分足の収益率を2乗して合計する)だけではなく、ちょっと凝った方法もあるようです。今回はその中の一つで「GarmanKlass」というものを実装してみました。

f:id:fxborg:20160821221734p:plain

 調べてみるとGarmanKlassにもいくつかのバージョンがあるようで、その中から無難そうなものを選びました。

単純RV、GarmanKlass、収益率を比較してみました。

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黄・・・単純なRV
赤・・・GarmanKlass
青・・・RVによらない収益率

チャートは4時間足なので、1分足を240バー使用しています。

・・・RVには長期記憶性があり長期RV平均の影響を受けやすいとのことなので、移動平均線も一緒に表示してみました。

f:id:fxborg:20160821225459p:plain(EURUSD1時間足)

赤・・・4HのRV
黄・・・1日のRV(EMA)
青・・・5日のRV(EMA)

最後に

これまでボラティリティといえばATRやStdDevを使用していましたが、RVの方が真のボラティリティに近いということのなので、可能な場合はRVを使って行こうと思います。

こちらからどうぞ

/Indicators/RVma.mq5