FXボーグ | テクニカル実験室

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GARCHボラティリティ・フィルタの導入

GARCHモデルのボラティリティ予測値をフィルタとしてEAに適用してみました。今回使用したシステムはこちらの「カスケードトレンド・システム」です。主要9通貨で10年分テストしてみたところ、ボラティリティが高い日の方が概ね良い結果となりました。

【高ボラティリティ 0.5以上】

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【低ボラティリティ 0.5未満】

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試した方法

主要9通貨のボラティリティ予測値を計算

前回の記事と同じ方法で主要9通貨のGARCHボラティリティを計算しました。
ただし、以下のパラメータを変更しています。

  1. ・Distributionの設定にJSU(ジョンソンSU分布)を指定。
  2. ・percent rank sma の期間を5日から10日に変更。
NinjaTrader より DB(MySQL) へ接続。

上記手順で作成したCSVファイルをMySQLにインポートし、NinjaTraderから参照しました。

NinjaScriptからMySQLへ接続するには、MySQL Connecter / NETをインストールして 「MySql.Data.dll、System.Data.dll」を参照に追加します。

  1. MySQL Connector/NETを使ってみよう
  2. MySQL - sample script - NinjaTrader Support Forum

 プロフィットファクタの比較

パフォーマンスの違いを比べるとボラティリティの高い日の方が、概ね良い結果となりました。ただし、EURUSDとEURJPYについては反対に低ボラティリティの方が改善しました。 (順張りシステムとの相性かな?)

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最後に

今回は「順張りスイング系システム」にボラティリティ・フィルタを適用してみました。多少の効果はありそうなので、もう少し調べてみたいと思います。