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FXボーグ | テクニカル実験室

テクニカル分析を使った自動売買プログラムの開発に挑戦!

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トレンドフォロー戦略を主要9通貨でバックテスト。

バックテスト NinjaTrader

NinjaTrader では他通貨のWFT(ウォーク・フォワード・テスト)が簡単に行えます。前回のカスケード・インジケーターを使用してトレンドフォロー戦略を試してみました。

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ルール

カスケード・インジケーターと移動平均(40日と200日)を使用します。
【買い】
40日MAが200日MAの上にあり、カスケード・インジケーターが緑色になったら買いを入れ、ライムまたは緑以外になったら手仕舞います。
【売り】
40日MAが200日MAの下にあり、カスケード・インジケーターが赤色になったら買いを入れ、オレンジまたは赤以外になったら手仕舞います。

売買ルールについては「トレンドフォロー白書」のブレイクアウト戦略を参考にしました。

バックテストの設定

以下の設定でテストを行いました。 

  • パラメーター・・・カスケード・インジケーターのステップサイズ
  • 期間・・・2006年からの10年間
  • 最適化期間・・・600日
  • テスト期間・・・200日 
  • 通貨・・・主要9通貨

 結果

テストを開始して1分くらいでこちらの画面が表示されました。

f:id:fxborg:20160802061315p:plain

 各通貨別のサマリーが表示されています。全体のプロフィットファクターは「1.11」でちょっと低いように感じますが、

「トレンドフォロー戦略を1つの市場、あるいは1つのアセットクラスで実行するのは、良くて大バカ者、悪ければ自殺行為になりかねない。」

トレンドフォロー白書より引用)

・・・ とあって、アセットアローケーションとポジションサイジングでパフォーマンスを改善すればよいのだそうです。

最後に

今回はトレンドフォロー戦略を多通貨多期間でテストしました。単純なシステムほど他通貨ではうまくいくようです。今度は別のルールを試してみたいと思います。あとNinjaTrader のバックテストの速さにはビックリしました。

こちらからどうぞ

/Indicators/Cascade.cs
/Strategies/CascadeTrend2.cs