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FXボーグ | テクニカル実験室

テクニカル分析を使った自動売買プログラムの開発に挑戦!

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ウォーク・フォワードテスト用にAmiBrokerを試してみた。

バックテスト

プルバックのEAが単純なバックテストをパスしたので、次のステップのウォーク・フォワードテストに向けて調べているところです。

概要

ウォークフォワードテストは、最適化された後のシステムが有効に機能するかどうかを判断するための最終段階のテストで、最適化期間と検証期間をずらしながら繰り返し確認を行うものです。

参考:

(簡単な説明)

(エクセルVBAでウォークフォワードテストを行う方法など)

はじめはMT5上でもフォワードテストを行えるので、手動で期間をずらしていたのですが、やはり面倒になってきました。

そこで他のチャートソフトを調べてみると、「AmiBroker」というソフトにはこの機能が標準で備わっているようです。こちらのソフトは有料ですが、評価版があったので試してみました。( AmiBroker - Download )

 

1. とりあえず起動。

f:id:fxborg:20160708030324p:plain

TickStoryからデータを取り込めるそうですが、とりあえずディズニーのチャートを表示しています。


2.メニューから[ Analisys ] - [ New Analisys... ]を開いて 設定を表示すると

f:id:fxborg:20160708031037p:plain

確かにWalk Forward 設定がありました。

 

3.ということでさっそく簡単なルールを作って実行してみました。

period = Optimize("period",20,10,50,1); // 最適化されるパラメータ(10 ~ 50) 
m = EMA( Close, period ); // EMAの計算
Buy = Cross( Close, m ); // 価格とEMAの交差で買い
Sell = Cross( m, Close ); // 価格とEMAの交差で売り

f:id:fxborg:20160708031929p:plain

[ Walk Forward ]タブを見ると・・・

f:id:fxborg:20160708032336p:plain

 それらしきレポートが出てきました。

最後に

AmiBrokerは有料ですが、なかなかよいソフトですね。もちろん今から AmiBroker に乗り換えるのは難しいのでウォークフォワードの調査目的で触ってみたいと思います。