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FXボーグ | テクニカル実験室

テクニカル分析を使った自動売買プログラムの開発に挑戦!

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Jiji のバックテストを試してみた。

Oanda API

Jiji」にAccelMAを移植してバックテストを試してみました。
売買ルールは単純なドテンで行っていますが、意外と良い成績でした。

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USDJPY1H (4/1~5/2)の結果

バックテストの流れ

1.エージェントを作成します。需要は少ないと思いますが、とりあえず今回作ったものをアップしました。→ accel_ma_agent.rb 

2.「テストの作成」を選び、通貨ペア、期間、EAのパラメータをセットします。

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EA用のパラメータはこんな感じでセットします。

 

3.テスト開始

一番上の「以下の設定でバックテストを開始」ボタンをクリックするとテストが開始されます。1ヶ月分のテストに5分ほど掛かりました。

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4.結果の確認

テストが正常に終わると「レポート」、「チャート」、「建玉一覧」などを確認することができます。

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使ってみた感想

良かった点

・管理ページ上でコーディングを行え、エラーチェックも行ってくれる。
・テストでエラーとなった際に、エラーログを吐いてくれる。
・結果をチャートで確認できる。
・Oanda APIのデータを直接使用しているので結果を信頼できる。

気になる点
・ろうそく足から自作しないといけない。
・土日等の休場判定が用意されていない。
・エージェントを配置した時点から計算を始めるので、インジケーターが収束するまでの間、取引ができない。AccelMaの場合(3日程度)

最後に

MQL以外の環境で作るのは勝手が違い大変でしたがとても参考になりました。また、Rubyもひさしぶりに触れて楽しかったです。