FXボーグ | テクニカル実験室

テクニカル分析を使った自動売買プログラムの開発に挑戦!

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Accel MA インジケーターをアップしました。

もう一つ適応型移動平均を作ってみました。名前はアクセル移動平均(Accel Moving Average)です。

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上段がアクセル移動平均で、下段がアクセル・ボラティリティです。

適応型移動平均では価格変動の大きさにあわせて価格の影響度を上げていくのですが、この価格変動をどう数値化するかが一つのポイントになります。
今回は価格変動を測るためにアクセル・ボラティリティというインジケーターを作りました。

アクセル・ボラティリティは一定期間の変動幅を測定するものですが、間近の値動きを強調するために下記の式で加重しています。エクセルだとこんな感じです。

power(K,(Ln(N))

ただし、K :0<K<1 (例 0.5 )、N :1,2,3,4,5・・・

この式をグラフ化するとこうなります。

f:id:fxborg:20160409222123p:plain

「K」を設定すれば自由にウェイトを変更できるので便利ですね。

以下のチャートは K=0.3とK=0.5の違いを表しています。

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白:期間(25)、K(0.3)、紫:期間(25)、K(0.5)

最後に

適応型移動平均もちょっとしたアイデアをとりいれてアレンジできるようになってきました。今回の加重方法はオシレーターにも活かせそうなので試してみたいと思います。

こちらからどうぞ

/Indicators/accel_ma_v1_00.mq5