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FXボーグ | テクニカル実験室

テクニカル分析を使った自動売買プログラムの開発に挑戦!

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連行足を利用して適応型MAを作ってみました。

テクニカル分析

今回は適応型MAを作ってみました。
適応型MAは市場の変化に応じてMAの期間を変化させていくものですが、変化量をどう測るかによって違いがでてきます。

カウフマン氏の市場効率レシオやエーラース氏のサイクル数などがありますが、今回は連行足のバー数を使用してみました。
こんな感じです。

f:id:fxborg:20160403100441p:plain

 連行足とは

時間の経過はいっさい無視して設定値幅分値動きがあった時だけバーを増やしていくものです。

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下段が連行足です。チャート上には連行足に対応したボックスを描いています。

作り方

「測定期間」の検出。

連行足でNバー前となる実際のバーの位置を探します。このバーの位置から現在までの期間を「測定期間」とします。

この測定期間は連行足の性質から次のよう変化します。

  • 値動きが無いときは測定期間が長くなる
  • 値動きが大きいと測定期間は短くなる。
ボラティリティの算出

まず測定期間中のレンジ(最高値ー最安値)を計算します。

ボラティリティ  = レンジ ÷ ボックスサイズ
変化率 =( 測定期間のバー数 ÷ ボラティリティ )×  連行足バー数

EMAの計算

最後にEMAを計算します。

アルファ =  2 ÷ ( 変化率 +1)

EMA[ i ] = CLOSE[ i ] × アルファ + EMA[ i - 1 ] × ( 1 - アルファ )

 

まとめ

今回は連行足を使用して適応型MAを作ってみました。単純なものですが市場の勢いにあわせてしっかりスピードが変化しているようです。
連行足の弱点は、ボックスサイズをあらかじめ設定しなくてはならない点とやや不連続なところでしょうか。他の方法でも試してみたいところです。

こちらからどうぞ
/Indicators/Renko_AMA_v1.mq5