FXボーグ | テクニカル実験室

テクニカル分析を使った自動売買プログラムの開発に挑戦!

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DebianパッケージのIIRフィルタをMQL5に移植してみました。

デジタルフィルタのソースを探していたところ「stackoverflow.com」でこんな回答を見つけました。

Q:「私はMatlabの関数のようなバターワースのN次フィルタ係数を計算する機能を探しています」

A:「これは、簡単に(DebianやUbuntuの中で)見つけることができます」

C++ Butterworth Nth order filter design - Stack Overflow

サイトへ行ってみるとDebianの公式パッケージでした。実際のソースはそれなりの量だったので、今回は学習向けにバターワースフィルターをMQL5で動くようにしてみました。

こんな感じです。

f:id:fxborg:20160203020735p:plain

  • 上の黄ライン・・・ 2次のバターワース・ローパスフィルタ (期間10)
  • 上の赤ライン・・・ 5次のバターワース・ローパスフィルタ (期間10)
  • 中段赤ライン・・・ 2次のバターワース・ハイパスフィルタ(期間14)
  • 下段赤ライン・・・ 2次のバターワース・ハイパスフィルタ(期間60)

次回はこれを利用したインジケーターを作ってみようと思います。

 

こちらからどうぞ 

Indicators/bwlp_filter.mq5

Indicators/bwhp_filter.mq5