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前回の「 The Quotient Transform 」のしくみや気づいた点など

前回のインジケータのしくみや気づいた点など

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一言で言うと

The Quotient Transform (ザ・クオティエント・トランスフォーム)は、
『終値に2ポールのハイパス・フィルタとスーパー・スムーザを適用したラインを求め、それに2本のバイアスを掛けたラインをつかって、いち早くトレンドを検出するインジケータです。』

この中ででてきた「2ポールのハイパス・フィルタ」、「スーパー・スムーザ」、「バイアス」の見慣れない単語について説明していきます。

 

2ポールのハイパス・フィルタ

ハイパス・フィルタ(HPF)は低周波(低音)をカットするフィルタです。特定の周波数以下の電力を減衰させます。

 エーラース氏の説明では、1ポールHPFと2ポールHPFの違いは次の図のようになるそうです。

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(赤いドット=1ポールHPF、青ライン=2ポールHPF)

PredictiveIndicators.pdf 15ページの図より

2ポールのHPFは、スペクトル拡大効果(張り付き)を削除します。これは正確にターニングポイントを評価するために、オシレータの振幅が0付近に収まる効果があり、一般的にインジケータラグを軽減します。

A Two Pole HighPass Filter Removes the Effects of Spectral Dilation. This Gives the Oscillator a Zero Mean to Accurately Assess Turning Points and Generally Reduces Indicator Lag.

 スーパー・スムーザー

こちらは2014年のTASC1月号で公開されたエーラース氏のスムージング・フィルターです。ストキャスティックスに応用した例などが掲載されています。

TRADERS’ TIPS - January 2014

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上段:HPフィルターのみ、下段:HPフィルターにスーパー・スムーザーを適用

 バイアス

ハイパス・フィルタ+スーパー・スムーザーだけでも十分のようですが、QTではさらにエントリーとイグジットのシグナルの感度を調節するためにバイアスをかけます。

3段階のバイアスを比較して元のラインからどう変化するか確認してみましょう。

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  • 1段目:K1(Long) = 0.2、K2(Long)=0 、K1(Short) = -0.2、K2(Short)=0 
  • 2段目:K1(Long) = 0.5、K2(Long)=0.2 、K1(Short) = -0.5、K2(Short)= -0.2 
  • 3段目:K1(Long) = 0.85、K2(Long)=0.4 、K1(Short) = -0.85、K2(Short)=0.4 

実線の0ラインクロスがエントリー、点線の0ラインクロスがイグジットになります。

まとめ

古典的なオシレータが抱えているトレンド時の上下の張り付きを解消するためにハイパス・フィルターを掛け、さらにスーパー・スムーザーにより完成度の高いオシレータを作成しています。これがこのインジケーターの土台となっています。

しかし、ここで終わらずにバイアスを使って逆に上下に張り付かせることで、トレンド判定用に使えるようにしています。これは逆フィッシャー変換よりも自由度の高いよい方法だと思います。

個人的にはスーパー・スムーザーを他で使ってみたいです。