FXボーグ | テクニカル実験室

テクニカル分析を使った自動売買プログラムの開発に挑戦!

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エーラース氏のインジケーター(2014年版)をMQ5に移植。こいつは手ごわい。

2014年のTASC8月号にエーラース氏のインジケーターをみつけました。
The Quotient Transform(ザ・ク ォーティエント・トランスフォーム)です。
MQL版が見当たらなかったので、とりあえず移植してみました。

f:id:fxborg:20160121010106p:plain

オリジナルはこちらの記事( TRADERS’ TIPS - AUGUST 2014 )

フィッシャー変換については何とか消化したので、他にもないかと思って探してたらこちらが見つかりました。トレンドの判定に使用するようですが、詳しいことはよく理解したら書こうと思います。 

ソースを移植して感じたこと

エーラース氏のインジケーターは生データを使用せず、真っ先にフィルターを掛けて正規化するのが流儀のようです。今回もハイパスフィルタとスムージングを使用してありました。このあたりが2010年のものよりも洗練されているように感じました。

こういう感じです。

'ハイパスフィルター
alpha1=(Cos(.707*2*Pi / 100 ) + Sin(.707*2*Pi/100)-1)/Cos(.707*2*Pi/100) HP = (1 - alpha1 / 2 )*(1-alpha1/2)*(Close - 2 * Close[1] + Close[2] )
+ 2 * ( 1 - alpha1 ) * HP[1]- ( 1 - alpha1 ) * ( 1 - alpha1 ) * HP[2]
'スーパースムース
a1 = EXP( -1.414 * Pi / LPPeriod )
b1 = 2 * a1 * Cosine( 1.414*Pi / LPPeriod )
c2 = b1
c3 = -a1 * a1
c1 = 1 - c2 - c3
Filt = c1 * ( HP + HP[1] ) / 2 + c2 * Filt[1]+ c3 * Filt[2]

 これを実行するとこうなります。

f:id:fxborg:20160121014257p:plain

何をしているのかよくわかりませんが、実に良くできてますね。
このインジケーターについて、もっと研究してみたいと思いました。

 

こちらからどうぞ

/Indicators/The_Quotient_Transform.mq5