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FXボーグ | テクニカル実験室

テクニカル分析を使った自動売買プログラムの開発に挑戦!

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平滑化フィッシャー変換 RSI を分解してみた。

前回に引き続き、フィッシャー変換の調査をしています。

こちらに平滑化フィッシャー変換インジケーターがありますが、何をしているのかちょっとわかりづらかったので1つずつ出力してみました。 

こちらが最終的なインジケーターの出力イメージです。

f:id:fxborg:20160117185529p:plain

https://www.mql5.com/ja/articles/download/303/mql5_fisher_transform.zip

ステップ1

 解説によるとまず最初に、10バーの価格データを正規化するとありました。

f:id:fxborg:20160117185920p:plain

・・・この段階ですでにスムージングしているのですね。

ステップ2

続いて正規化したデータをもとにRSIの計算を行います。

f:id:fxborg:20160117190201p:plain

若干オシレーターぽくなってきました。この段階を変更するとオリジナルのインジケーターを作ることが出来そうです。

ステップ3

次はスムージングです。

      ExponentialMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated,12,EMAPeriod,rsi,ema0);
      ExponentialMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated,13,EMAPeriod,ema0,ema1);

      for(int i=nLimit; i>=0; i--)
         srsi[i]=ema0[i]+(ema0[i]-ema1[i]);

f:id:fxborg:20160117190812p:plain

ずいぶんきれいになりました。 

ステップ4

そして、最後の一行を加えると

 fish[i]=((MathExp(2*srsi[i])-1)/(MathExp(2*srsi[i])+1)+1)*50; 

f:id:fxborg:20160117192357p:plain

平滑化フィッシャー変換RSIの出来上がりです。

まとめ

一つずつプロットすることで感覚的に理解することが出来ました。とくにスムージングからラストの部分はソースからは想像がつかなかったのでいい勉強になりました。RSIだけでなく他の式でも試してみたいと思います。