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FXボーグ | テクニカル実験室

テクニカル分析を使った自動売買プログラムの開発に挑戦!

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Tセオリーを意識しつつHP Oscillator を作成しました。

オシレーターのサイクルをみるためにHPフィルターを使用したオシレーターを作成しました。

f:id:fxborg:20160107004017p:plain

  • 黄色の点線 ・・・ 今回自作したオシレーター
  • 青線・・・上記にHPフィルターを適用したもの、リペイント設定は10バー。

 Terry Laundry氏のTセオリー(※1)によると、オシレーター(モメンタム?)の上昇と下降のサイクルはそれぞれが互いに依存しあっていて、例えば次のピークに到達するまでの期間は直前の下降に要した期間と同じくらいの期間になるのだそうです。そういうわけでオシレーターにHP(Hodrick-Prescott)フィルターを適用してサイクルが判りやすいようにしてみました。

※1 Short Range T Time Symmetries

シグナル用のインジケーターの場合では、リペイントさせてしまうと検証が困難になる為問題があるのですが、サイクルの分析で過去をみるのには問題なさそうだなと思いHPフィルターを使用してみました。
(HPフィルターを使いたかったというのもあるけど・・・。)

 

本家のTerry Laundry氏はモメンタムを使用されているようですが(未確認)、ここはちょっとこだわりで自作のオシレーター作ってみました。

さて、今度はこのサイクルの活かし方を考えなくては・・・。


こちらからどうぞ

/Indicators/hp_oscillator.mq5