読者です 読者をやめる 読者になる 読者になる

FXボーグ | テクニカル実験室

テクニカル分析を使った自動売買プログラムの開発に挑戦!

スポンサーリンク

移動平均の判定にとWavelet変換を試しましたが、結局。変動量に基づいた閾値を使うことに・・・

引き続き、トレンド判定用移動平均の話題です。Regressionでは逆に感度が良くなってしまったので、今度はウェーブレット変換を試してみました。ウェーブレット(Haar)についてはこちらの記事がとても判りやすく参考になりました。

 

 

また、こちらの記事にはソースコードもあります。

そこで期待をこめて試してみたのですが・・・。

f:id:fxborg:20151220123246p:plain

青色・・・20日SMA、黄色・・・20日SMAをHaar Wavelet変換したもの

うーーん。どうでしょう。最初はイケそうだなと思ったのですが、設定などを変更しても、若干の遅延が生じてしまうようです・・・。この用途には向かないのかもしれません。

  ということで最終的には無難に移動平均の変動量に基づいた閾値を使うことにしようと思います。

f:id:fxborg:20151220125007p:plain

こんな感じです。