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FXボーグ | テクニカル実験室

テクニカル分析を使った自動売買プログラムの開発に挑戦!

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移動平均のスムージングにとRegressionを使用したら逆の結果に・・・

EAの方針も定まってきたので必要なパーツ作りから手をつけています。

まずは長期のトレンド判定用に移動平均で上昇・下降を示す単純なインジケータを用意しようと計画中。

昨日の記事のNikolay Kositsinさんの場合はスムージングを使用しているのですが、やっぱり出来ることならオリジナルの移動平均を活かしたいと思い、移動平均自体を回帰分析して方向を割り出すことにしました。( i-regrを参考)

f:id:fxborg:20151219122108p:plain

  • 背後の黄色ライン・・・25EMA
  • 手前の赤青ライン・・・25EMAの10期間を回帰分析して求めた点の軌跡

 

背後の黄色の太線が25EMAですが、手前の赤青ラインの方が逆に感度が良くなってしまいました。
ある意味面白そうではありますが、残念ながらノイズフィルターとしては却下です・・・。せっかくなのでとりあえずアップしました。

 

こちらからどうぞ
Indicators/RegrMa.mq5