FXボーグ | テクニカル実験室

テクニカル分析を使った自動売買プログラムの開発に挑戦!

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Godzillaこと Nikolay KositsinさんのEAを追って・・・

2006年のATCで強烈な印象と実績を残したGODZILLAことNikolay Kositsinさん。複数通貨にポジションをとるEAで3位になり、今も精力的にEA・インジケーター等を公開なさっています。

Nikolay KositsinさんのEAはどれもシンプルな売買ロジックでどうしてこんなにたくさんつくるのかなっと不思議に思っていました。そこで2006年からの記事等を調べてみました。

 

2006年のATCで3位になった時の感想。

正直に言うと、このチャンピオンシップの前には、そんなに真剣に自動売買をしていません。そしてこの仕事は高尚な娯楽の一種であること考えていました。(機械翻訳)

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・・・この時点ではまだ始めたばかりということですが、そのEAでも6種類のインジケーターにJMA平滑化を施していたそうです。この当時からスタンスはあまり変わっていないようで返って驚かされます。

2010年のインタビューでは改良点を語っています。

2006年にはあなたの多通貨EAで3位を受賞しました。あなたの考案したEAは正確に動作したのですか?
その時、外国為替市場は、予測することはかなり簡単だったので、それも多通貨の実装に必要な戦略を選択するのは非常に簡単でした。それはEAを100、50、30%等を市場にフィットするだけである程度正確でした。その結果、EAは正確になりました。

2008年には再び多通貨EAで参加したが、残念ながらそれは不採算でした。それをどのように説明できますか?
いくつかの理由で、私は今年の終わりには有意なトレンドはないであろうことを決めた、と私は、取引システムのための非トレンドアルゴリズムを使用します。また、その時は私が以前のように10通貨ペアの代わりに6通貨を使用していました。トレンド市場で私のEAは一ヶ月はよかったのですが、その後、競技を終了することは自然なことでした。

結論は、市場は常にいくつかの傾向があり、一つは最初にすべてのアカウントにトレンドを考慮に入れるべきであるということです。

この後2012年には20位になっています。また連載記事では

 取引システムの最適化は広く、様々な文献に記載されている、それは簡単にインターネットで見つけることができるかを詳細にここに書くのは非論理的であろう。そこでここでは詳細には、一般的に自動化されたシステムの最適化の結果を使用してのポイント、特に最適化の実用性を理解することの論理の基礎となるだけで基本的な簡単なアイデアを説明します。

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Expert Advisors Based on Popular Trading Systems and Alchemy of Trading Robot Optimization (Cont.)

 

・・・最適化しやすいEAの書き方とフォワードテストのメリット等について書かれておりました。


これら等から推察すると一定期間にフィットしたEAをたくさん用意して月1程度で最適化するのがベストな運用と考えているような気がします。ポートフォリオという見方をすれば、それぞれ異なったシンプルなEAをたくさん作り続けるのも自然なことが分かります。

やはり、ついつい全期間で機能するEAを作ろうと頑張ってしまうところがあったので、方針などを考える上でよい刺激となりました。