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FXボーグ | テクニカル実験室

テクニカル分析を使った自動売買プログラムの開発に挑戦!

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BSIとカウフマン効率レシオの発想の違いなど・・・。

ひとつ気づいたことがありました。

これまでカウフマン氏の効率レシオを参考にスクイーズ判定用のインジケーターの開発を進めてきましたが、修正を重ねるうちに何故かカウフマン氏の理論とは徐々に違うものになっていきました。

今までその理由ついてはあまり認識していなかったのですが、どうも基本的な考え方に差があったようです。

 

カウフマン氏の効率レシオとBSIインジケーター(拙作)を一緒に表示してみます。

f:id:fxborg:20151210220644p:plain

BSI(中段)ではもっとも強く表示されるエリア(黒い箇所)が、カウフマン氏の効率レシオではノイズ(非効率)と扱われているのがわかります。

BSIは低い位置から上昇する時に大きく表示されるのですが、これは「最初の爆発力がトレンドの勢いの源で、その後は流れに乗っているだけ」というような考えが頭にあったため、そういう風に出来上がったのだと思います。


カウフマン氏の効率レシオ(下段)の場合ではボラティリティーが高い時点ではノイズと判定されています。どうもトレンドの発生とは関係なく、ある程度トレンドが安定し完成する瞬間に焦点を当てているようです。

 

スクイーズを作っているときも「レンジの内のボラティリティーが無くてはトレンドが発生しないじゃないか、、」ということを気にして修正していましたが、その辺の意識に効率レシオとの違いがあったようです。ともかくこれをきっかけに、今まであいまいだった自分の考え方に気づけたのは収穫ですね。

 

ラリー・ウィリアムズの本にもこうありました。

トレンドは私が「価格の爆発的な動き」と呼んでいるものによって引き起こされる。簡単に言えば、例えば価格が1時間、1日、1週間あるいは1ヶ月、勢いよく上昇したり、下落したりすると、反対方向に同程度か、あるいはそれよりも大きな爆発的な動きがあるまで、価格は同じ方向に動き続けるということである。・・・

「ラリー・ウィリアムズの短期売買法 【改定第2版】: 投資で生き残るための普遍の真理」より


この考え方にに基づいて、ボラティリティーの爆発から衰退までをトレンドと定義することさえ出来れば値動きの緊張、つき抜け、値崩れ、停滞、なども同列に扱うことが出来そうなのですが・・・・。