FXボーグ | テクニカル実験室

テクニカル分析を使った自動売買プログラムの開発に挑戦!

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短い足でボラティリティを測るとヒゲが多い時に差がつくようです。(前回の続き)

SQ_Kaufmanの続きです。
わざわわざ短い足(5分足)のデータ使用してボラティリティを測った意味が本当にあったのか、ちょっと気になってきたのでオリジナルのボラティリティの計算方法と比べてみました。

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  • 中段・・・5分足のデータを使用
  • 下段・・・その時間足のデータを使用(オリジナル)

比べてみるとヒゲが多いところでけっこう差が出ているようです。
大きな時間足でヒゲとなっている場合、オリジナルだとノイズの計算に終値を使用しているのでノイズが少なめに判定されるようです。

小さい足のデータを使った場合はしっかりノイズとして判定出来ており、少なくともスクイーズの判定としては今のバージョンに分がありそうです。

想像していたよりよい結果となりました。一安心です。