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FXボーグ | テクニカル実験室

テクニカル分析を使った自動売買プログラムの開発に挑戦!

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SQ_Koufman インジケーター をアップしました。

カウフマン氏の効率レシオの解釈を拡張してSQ_Koufman インジケータを作成しました。
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赤い線がオリジナルで青い線がSQ_Koufmanです。中央の赤いドットラインは長期(70期間)の平均値を表示しています。長期の平均値を上に抜けたらGO!です。オリジナルの「カウフマン効率レシオ」についてはこちらの説明が詳しいです。(英語)

オリジナルとの主な変更点は、5分足の値動きの合計を使用している点と、効率の評価に価格差を使うのではなくチャネルの幅を採用した点とスムージングです。

オリジナルだと「これだけの労力で値段がこんなに変わりましたよ。」というのを効率と考えるのに対して、こちらの版では「これだけの労力でレンジがこんなに拡大しましたよ。」という風になっています。これは大きなイッテコイのような場合でも一旦リセットして、レンジは崩れたと判定したほうがいいかなと思った為です。


またスムージングを無効にするとこんな感じになります。

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結構、違いがありますね。こちらの方がやや甘いかな?これにオシレータをプラスするとそれらしくなりそうですが、、、

 

とりあえず、こちらからどうぞ

Indicators/SQ_kaufman_v1.01.mq5