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FXボーグ | テクニカル実験室

テクニカル分析を使った自動売買プログラムの開発に挑戦!

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カウフマン・ボラティリティについて

今度は自動売買として扱いやすそうなスクィーズに挑戦です。
ベースのツールは「カウフマン・ボラティリティー」です。今回はこれを5分足の終値をつなぎ合わせてさらに拡張してみました。 

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赤い線がオリジナル(https://www.mql5.com/en/code/350)のもので、青線が拡張したものです。出来高の影響がより反映されているのがわかります。

スクィーズといえばボリンジャーバンドと・ケルトナーチャネルを使用した判定法が有名ですが、今回はAMAで有名な「カウフマン氏の効率レシオ」というものを参考にしたいと思います。これはどれだけ効率的な値動きをしているかを測るものですが。そのベースとなっているのがこの、カウフマン・ボラティリティーです。


ボリンジャーバンドを「値動きの分布」、ケルトナーチャネルを「値幅平均」と考えるとカウフマン・ボラティリティーは「運動量(労力)」と考えるといいかなーなんて考えています。

 

効率レシオでは、価格とボラティリティーを対比するのですがここを、何か違うものと比較してみたいと思います。