FXボーグ | テクニカル実験室

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『Wedge pattern』インジケーターの内側

先日公開した「Wedge Pattern」のしくみを記述してみました。数学が得意な方ならもっとシンプルなロジックでできると思うのですが・・・。

  1.  ハイ・ロー ポイントとトレンドライン(線形回帰を使用)を描きます。  
  2. トレンドライン付近の上下0.5 標準偏差の ポイントは無視します. [図 1]
  3. トレンドラインと各ポイントの距離を計算し、遠い順にランク付けをします. [図 2]
  4. まずは1番目のポイントを始点として、すべてのポイントとの間の傾斜度を求めます。
  5. 4.で計算した傾斜度の分散を求めます。1.2 標準偏差に収まらないものは異常値として無視します。 
  6. 5.で残ったものなかで一番外側にあるラインを候補として採用します。[図3]
  7. 現在の価格から離れすぎる線は除外します。その上で、見つからない場合は2番目以降のポイントで4,5,6の手順を繰り返します。
  8. こうして計算した候補を一定の期間サンプルとして収集し、傾斜度の分散が一番小さいものを最終的にWedgeラインとして描きます。

課題としては、基本方針がよりよい線をえらぶというロジックなため、あまり必要ないときも線を引いてしまう場合があります。このときのフィルターが、「現在の価格から離れすぎる線」というだけなので、もうちょっとこの辺をなんとかしたいなと思っています。

 

 

 図1

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 図2

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図3

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