FXボーグ | テクニカル実験室

テクニカル分析を使った自動売買プログラムの開発に挑戦!

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ロバスト推定(LANSAC)とトレンドライン

トレンドラインを回帰直線で引くインジケータはわりとよく見かけます。

今度はトレンドの中心線を求めるのではなく外側の高値安値のラインを引いてみようと

試みています。

最小二乗法だけでは外れ値の影響を受けすぎるので、今回はロバスト推定を使おうかなと思って調べているところです。外れ値を選定するときの基準をどうするかが悩みどころですね。

 価格が密集していて外側にある価格帯だけを扱いたいのですが、M推定では外側の線がノイズとして弾かれてしまう可能性があります。

そこで参考になりそうなのが「RANSAC」これはランダムに2点を選び、密度の高いサンプルを探していくものですが、この段階で自分のルールを追加することができそうです。

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結構、処理が重くなりそうな予感。。。