FXボーグ | テクニカル実験室

テクニカル分析を使った自動売買プログラムの開発に挑戦!

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ブートストラップ法によるポートフォリオの最適化

資産運用ではアセット・アローケーション(資産配分)が重要なプロセスだとされています。シストレにおいてもトレード戦略や投資対象を分散することでパフォーマンスを向上させることができるようです。 ロバート・カーバー氏著の「システマティックトレード…

トレンドフォローと平均回帰のパフォーマンスを比較

トレンドフォロー戦略とカウンタートレンド戦略を同時に稼働すれば、リスクヘッジになるそうなので、主要な9通貨10年分のパフォーマンスを比較してみました。

逆張りでブレイクアウトを回避する小技。

このところ、逆張りシステムのバックテストを繰り返しています。とりあえず有望そうなのはZスコアを使用したものなのですが、ブレイクアウト時に連敗するという難点があるため、こんなインジケーターを作ってみました。 ・黄ライン・・・ボリンジャーバンド…

David Varadi 氏のAggregate-M をMQL化。

David Varadi 氏のAggregate M インジケーターをアップしました。オリジナルの記事はこちらです。 Aggregate M は 短期と長期の価格パーセントランクを合成したものです。上下5%にタッチしたとこを強調してみました。

カウンタートレンド戦略の追加とオシレーター選び

「トレンドフォロー戦略のリターンを平滑化するのによく使われる非常に効果的な方法は、カウンタートレンド戦略を加える事だ。 」というようなことが「トレンドフォロー白書」に載っていたので、カスケードトレンド・システムにも逆張りの追加を検討していま…

DVI Indicator for MQL5.

DVIは2008年にデビッド・ヴァラディ氏が考案したインジケーターです。既に幾つかの言語へ移植されており、Web公開も大丈夫そうなのでMQL5版を作ってみました。(こちらのコメント でも問題なさそう) 中段・・・DVI(ルックバック:252、スム…

RSI Switch インジケーター v1.1 をアップしました。

RSI Switch インジケーター v1.1 をアップしました。前回のインジケーターをEAに組み込んでバックテストを行っていたのですが、その過程でいろいろ修正した内容を反映しています。バックテストの結果の方は「MAクロスよりちょっといいかな」という感じで…

RSIの偏りを利用したレジーム判定

こちらの記事を参考に純テクニカルな方法でレジーム判定を行ってみました。記事に載っている判定方法はこのようなものです。 RSIが40以上を推移していれば「上昇トレンド」RSIが60以下を推移していれば「下降トレンド」RSIが70以上、30以下の範囲を…

Chaos Regime をフィルターにしてバックテスト

前回のChaos Regimeインジケーターをフィルタとして使ってみました。ベースとなるシステムは例のごとく「カスケード」です。 このシステムは1時間足を使っている為、レジーム・スイッチには4時間足を採用しました。あと前回のインジケータに計算ミスがあっ…

Chaos Regime インジケーターをアップしました。

マーケットの安定性を軸にレジームを判定するという記事をみつけたのでさっそく作ってみました。 (※インジケータに計算ミスがあったので修正しています. 8/27) (ソース) Using a Self-Similarity Metric with Intraday Data to Define Market Regimes | …

RVma インジケーターをアップしました。

RV(実現ボラティリティ)は高頻度データーを使用して日中のボラティリティを推測したものですが、簡単な計算方法(1分足の収益率を2乗して合計する)だけではなく、ちょっと凝った方法もあるようです。今回はその中の一つで「GarmanKlass」というものを実…

シンプルでそれなりの予測力をもつHAR-RVモデル。

計算が簡単でそれなりの予測力を持つといわれるHAR-RVモデルを試してみました。HAR-RVモデルはRV*1の変動を「不均一市場仮説」に基づいてモデル化したものだそうです。(詳しい説明⇒PDF) こちらブログにサンプルがあったので動かしてみました。A Simple M…

GARCHボラティリティ・フィルタの導入

GARCHモデルのボラティリティ予測値をフィルタとしてEAに適用してみました。今回使用したシステムはこちらの「カスケードトレンド・システム」です。主要9通貨で10年分テストしてみたところ、ボラティリティが高い日の方が概ね良い結果となりました。 …

GARCH(1,1)モデルでドル円のボラ予測。

クオンツ達の間では、株価の予測は難しいが株価のボラティリティ(値動きの激しさ)を予測することは比較的簡単だとよく言われている。この記事では実際にRのrugarchパッケージを使って株価のボラティリティ予測を試してみる。( stockedge.jpの技術メモより…

「日次リターン+ATR」の 隠れマルコフモデル推定 ( RのdepmixS4パッケージ使用 )

日次リターンとATRで隠れマルコフモデルの推定を行うサンプルを見つけました。元ネタはこちらです。Regime Detection Update · Systematic Investor's Blog 今回使用するパッケージは「depmixS4」です。前回の「MSwM」より複雑なことができるようです。

Rでマルコフ転換モデルを触ってみた。

前回のトレンドフォロー戦略には、まだいくつかの課題が残っています。その中のひとつに「レジーム・スイッチング・モデル」があるのですが・・・ これは「どんなEAでも調子のよい時期やわるい時期があるので、状況に併せて戦略を変えて行きましょう。」とい…

トレンドフォロー戦略を主要9通貨でバックテスト。

NinjaTrader では他通貨のWFT(ウォーク・フォワード・テスト)が簡単に行えます。前回のカスケード・インジケーターを使用してトレンドフォロー戦略を試してみました。 ルール カスケード・インジケーターと移動平均(40日と200日)を使用します。…

NinjaTrader8で複数の時間足を同時に扱う。

NinjaTrader8では複数の時間足を同時に扱うことができるようです。(ヘルプガイドより)こちらのヘルプガイドを参考に前回のインジケーターをMTF化してみました。 MTF版カスケード・インジケーター。 5分足チャート(USDJPY)に5分足と15分足のトレンドを…

【NinjaTrader8】 カスケードインジケーターをストラテジー化。

カスケードインジケーターをベースにストラテジー(MTでのEA)を作ってみました。こんな感じです。 エントリー・・・トレンドの転換時とその後にできるプルバック。イグジット・・・1日のセッションクローズ。

「NinjaTrader8」で複数のバッファをList<T>にまとめる方法など。

カスケードインジケーターをNinjaTrader8へ移植しました。 色付きの帯はトレンドを表しています。色の意味は次のとおりです。 緑・・・確かな上昇(6本のステップラインが上昇) ライム・・・弱い上昇(5本のステップラインが上昇) 黄色・・・持ち合い …

Cascade Lines インジケーター をアップしました。

「Cascade Lines」インジケータ をアップしました。2本のカスケードラインを使ってトレンドの開始と再開を判定します。 5色のライン・・・長期のカスケード・インジケーター(こちらの記事)水色のライン・・・短期のカスケード・インジケーター青矢印・・…

NinjaTraderの「Brooks Bars」インジケーターをMQL5に移植。

NinjaTraderのフォーラムに BrooksBars というインジケーターがあるのですが、これはプライスアクションで有名なアル・ブルックス氏のハイ&ローを表示するものです。( NinjaTrader Support Forum より)。MQLで探しても見つからなかったので、コアな部分だ…

カスケード・インジケーターをアップしました。

NinjaTraderへ移植中にちょっとアイデアが浮かんだので実装してみました。6サイズのステップラインを基にトレンドの強さを判定します。滝に似ているので「カスケード」と名づけました。 チャートは6サイズのステップライン(連行足を線で表したもの)を表…

NinjaTrader へインジケーターを移植。

前回の気になっていたソフトはイマイチだったので、やはりNinjaで行こうと思います。まずは「Accel MA」を既存のソースを参考に移植してみました。 NinjaTraderのインジケーターやストラテジー(EA)は「Ninja Script」 というC#を拡張した言語で作られてい…

TickStoryのヒストリカルデータをNinjaTrader8へインポート

「NinjaTrader」で価格データをどうするか検討していましたが、TickStoryから取得するのがよさそうです。(TickStoryはこちら)ただしこの方法はリアルタイムデータに対応できません。あくまでもEAの開発とバックテスト向けのデータになります。 手順 1.「…

NinjaTrader8でもウォークフォワードテスト。乗り換え検討中。

前回は「AmiBroker」でしたが、やはり「NinjaTrader」も見ておくべきだと思い試してみました。結論から言うと、こっちの方がよさそうです。(あくまでも自分にとって)インストール方法はこちらの記事を参考にしました。 ウォークフォワードテスト 主要9通…

ウォーク・フォワードテスト用にAmiBrokerを試してみた。

プルバックのEAが単純なバックテストをパスしたので、次のステップのウォーク・フォワードテストに向けて調べているところです。 概要 ウォークフォワードテストは、最適化された後のシステムが有効に機能するかどうかを判断するための最終段階のテストで、…

Accel Trend と Pullback の組み合わせを確認。イケそうな感じ。

ここ数日 、「PullBack」 と相性のよいインジケーターを探して、いろいろな組合せを試していました。現時点でイケそうなのは、「Accel Trend 」です。「AccelTrend」は「 Accel MA」版のMACDのようなモノです。(昨日、作りました。) こんな感じです。 USDJ…

pullback インジケーターv2.0をアップしました。

プルバックインジケーターv2.0をアップしました。今回は連行足をベースにしています。 水色+ピンク の影・・・連行足を時系列に当てはめたもの赤矢印・・・プルバック(売り)青矢印・・・プルバック(買い)黄点・・・・プルバックの基準となる高値赤店・・…

Streaming OANDA + ØMQ で OHLCを生成する。

こちらの記事「Streaming OANDA with python and ZeroMQ」を参考に、OandaのTickデーターを取得する部分をPUB/SUB化してみました。 概要 OANDA APIのストリーミングではレート情報と口座イベントの2つのストリームを受けることが出来ます。ただしエン…

MACDのデッドクロスと123セットアップの組み合わせ。

MACDのデッドクロスと123セットアップを組み合わせてみました。 チャート・・・「MACD123Setup」 インジケーター下段・・・MACDにフラット・フィルターを追加したもの。期間は(15,20,43)

ロウソク足のパターンをいくつか実装。あと「123フォーメーション v1.11」をアップ。

ロウソク足のパターンをいくつか組み込んでみました。また、123フォーメーションもv1.11に更新しました。 強気 ハンマー モーニング・スター トウィーザーズ・ボトム 弱気 シューティング・スター イブニング・スター トウィーザーズ・トップ

ろうそく足判定の続き「キャンドル・スキャナー」をアップ。

プライス・アクションを判定する準備段階として、地味ですがロウソク足の読み取りを行いました。こんな感じです。「キャンドル・スキャナー」

123フォーメーション v1.1をアップしました。

123フォーメーション V1.1をアップしました。修正点はトレンドラインを非表示にする設定の追加と123パターンの2の位置にサポートとレジスタンスのラインを引いた点です。このラインのブレイク前とブレイク後のプルバックがねらい目です。

ろうそく足の判定、はじめました。

123フォーメーションの方はなんとか目処がたったので、今度はプライスアクションの判定部分に移ります。まずは1本のろうそく足で、陽線と陰線のパターンを分類してみました。 表現方法をどうしようか迷ったのですが、こんな感じにしてみました。↑↑↑

123フォーメーション。やっと出来た。

「123フォーメーション」がやっと出来ました。 「123フォーメーション」はトレンド転換時のサインとして昔から使われて来たものです。例えば Joe Ross氏の本では、1959年にトレーディングを始めた頃の数少ない知識のうちの一つと紹介されています。「…

first brakeout インジケーターをアップしました。

ファーストブレイクを判定してみました。トレンドラインには上位足のトレンドを利用しています。 赤ライン 上位足のトレンドライン(レジスタンス) 青ライン 上位足のトレンドライン(サポート) 赤マーク サポートを下抜け 青マーク レジスタンスを上抜け

上位足の短期トレンドを表示するとほどよい感じに・・・。

前回は「ミクロ・トレンドライン」を表示しましたが、今回は上位足を利用してさらに長い期間に対応してみました。 USDJPY5M。上位の1時間足のミクロ・トレンドラインを利用しています。

プルバック判定用のパーツを作成中。

プルバックの判定にはやはり角度の付いたラインが欠かせないなと感じたので、こんなインジケーターを作ってみました。

Pullback インジケーターをEAでチェック。

この前作ったPullback インジケーターを簡単なEAで確認しました。 赤と青の矢印がエントリーサインですが、レンジ中は連敗する為。簡易なフラットフィルターを追加しています。SL、TP に到達するか、EMAのクロスで手仕舞います。

Pullback インジケーターをEAでチェック。

この前作ったPullback インジケーターを簡単なEAで確認しました。 赤と青の矢印がエントリーサインですが、レンジ中は連敗する為。簡易なフラットフィルターを追加しています。SL、TP に到達するか、EMAのクロスで手仕舞います。

もうひとつのプルバック。ギャンスイングのカウントを表示します。

もうひとつプルバックを実装してみました。EMAのクロスを起点としてそこからGannSwingの1~3波をカウントします。 ①~③までの数字が表示されています。

pullback インジケーターをアップしました。

pullback インジケーターをアップしました。EAのエントリーロジックをどうするか、ずーっと考えていたのですが「プルバック」を採用することにしました。・・・ということで、pullback インジケーターを作ってみました。 水色矢印・・・EMA下タッチ後のプル…

SnR(Support & Resistance) をアップしました。

SnR(Support & Resistance) インジケーターをアップしました。 青線・・・サポートライン 赤線・・・レジスタンスライン 矢印・・・高値と安値(前回記事を参照) 黄印・・・トレンドの失速(前回記事を参照)

トップ&ボトムの起点を判定

ジョージ・リンジー氏によれば、天底でのレンジ・パターンには9種類あるらしく。そのいずれもが、目立った高値(または安値)から始まるのだそうです。 ※ジョージ・リンジー氏はその昔「株の教祖」といわれた方。著書「相場の黄金ルール」。スライド 。 ・…

トップ&ボトムの判定をやってみることに・・・

ピーター・ブラント氏の影響もあり、以前より「H&S(ヘッド&ショルダー)パターンの認識」が目標の一つでした。まだまだ先かなと思っていたのですが、いろいろと小技も覚えてきたので、まずは今の力で出来るところまでやってみようと思います。 ということ…

自動トレンドライン「Adaptive TL」をアップしました。

トレンドラインを自動的に表示する「Adaptive TL 」インジケーターをアップしました。「G-Trend 」よりもシンプルなつくりになっています。 ※動画を再生するには、videoタグをサポートしたブラウザが必要です。

Jiji のバックテストを試してみた。

「Jiji」にAccelMAを移植してバックテストを試してみました。売買ルールは単純なドテンで行っていますが、意外と良い成績でした。 USDJPY1H (4/1~5/2)の結果

指数ウェイト回帰(Exponential Weighted Linear Regression)をMQLに移植してみた。

こちらの記事の指数ウェイト回帰をMQLに移植してみました。通常の単回帰とは違って直近のバーの影響度が大きくなります。 青:価格の階差(close[i] - close[i-1])緑:alpha=0.9 の切片赤:appha=0.99 の切片

フォワードテスト用にJijiを導入。

フォワードテスト用の環境をどうしようかと迷っていましたが、結局「Jiji」を導入しました。Jijiは RubyベースなのでEAもRubyで実装することになります。(Pythonだとベストだったのですが・・・)。他に良いのが見つかったら移るかもしれませんが、今のとこ…