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FXボーグ | テクニカル実験室

テクニカル分析を使った自動売買プログラムの開発に挑戦!

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GARCH(1,1)モデルでドル円のボラ予測。

クオンツ達の間では、株価の予測は難しいが株価のボラティリティ(値動きの激しさ)を予測することは比較的簡単だとよく言われている。この記事では実際にRのrugarchパッケージを使って株価のボラティリティ予測を試してみる。( stockedge.jpの技術メモより…

「日次リターン+ATR」の 隠れマルコフモデル推定 ( RのdepmixS4パッケージ使用 )

日次リターンとATRで隠れマルコフモデルの推定を行うサンプルを見つけました。元ネタはこちらです。Regime Detection Update · Systematic Investor's Blog 今回使用するパッケージは「depmixS4」です。前回の「MSwM」より複雑なことができるようです。

Rでマルコフ転換モデルを触ってみた。

前回のトレンドフォロー戦略には、まだいくつかの課題が残っています。その中のひとつに「レジーム・スイッチング・モデル」があるのですが・・・ これは「どんなEAでも調子のよい時期やわるい時期があるので、状況に併せて戦略を変えて行きましょう。」とい…

トレンドフォロー戦略を主要9通貨でバックテスト。

NinjaTrader では他通貨のWFT(ウォーク・フォワード・テスト)が簡単に行えます。前回のカスケード・インジケーターを使用してトレンドフォロー戦略を試してみました。 ルール カスケード・インジケーターと移動平均(40日と200日)を使用します。…

NinjaTrader8で複数の時間足を同時に扱う。

NinjaTrader8では複数の時間足を同時に扱うことができるようです。(ヘルプガイドより)こちらのヘルプガイドを参考に前回のインジケーターをMTF化してみました。 MTF版カスケード・インジケーター。 5分足チャート(USDJPY)に5分足と15分足のトレンドを…

【NinjaTrader8】 カスケードインジケーターをストラテジー化。

カスケードインジケーターをベースにストラテジー(MTでのEA)を作ってみました。こんな感じです。 エントリー・・・トレンドの転換時とその後にできるプルバック。イグジット・・・1日のセッションクローズ。

「NinjaTrader8」で複数のバッファをList<T>にまとめる方法など。

カスケードインジケーターをNinjaTrader8へ移植しました。 色付きの帯はトレンドを表しています。色の意味は次のとおりです。 緑・・・確かな上昇(6本のステップラインが上昇) ライム・・・弱い上昇(5本のステップラインが上昇) 黄色・・・持ち合い …

Cascade Lines インジケーター をアップしました。

「Cascade Lines」インジケータ をアップしました。2本のカスケードラインを使ってトレンドの開始と再開を判定します。 5色のライン・・・長期のカスケード・インジケーター(こちらの記事)水色のライン・・・短期のカスケード・インジケーター青矢印・・…

NinjaTraderの「Brooks Bars」インジケーターをMQL5に移植。

NinjaTraderのフォーラムに BrooksBars というインジケーターがあるのですが、これはプライスアクションで有名なアル・ブルックス氏のハイ&ローを表示するものです。( NinjaTrader Support Forum より)。MQLで探しても見つからなかったので、コアな部分だ…

カスケード・インジケーターをアップしました。

NinjaTraderへ移植中にちょっとアイデアが浮かんだので実装してみました。6サイズのステップラインを基にトレンドの強さを判定します。滝に似ているので「カスケード」と名づけました。 チャートは6サイズのステップライン(連行足を線で表したもの)を表…

NinjaTrader へインジケーターを移植。

前回の気になっていたソフトはイマイチだったので、やはりNinjaで行こうと思います。まずは「Accel MA」を既存のソースを参考に移植してみました。 NinjaTraderのインジケーターやストラテジー(EA)は「Ninja Script」 というC#を拡張した言語で作られてい…

TickStoryのヒストリカルデータをNinjaTrader8へインポート

「NinjaTrader」で価格データをどうするか検討していましたが、TickStoryから取得するのがよさそうです。(TickStoryはこちら)ただしこの方法はリアルタイムデータに対応できません。あくまでもEAの開発とバックテスト向けのデータになります。 手順 1.「…

NinjaTrader8でもウォークフォワードテスト。乗り換え検討中。

前回は「AmiBroker」でしたが、やはり「NinjaTrader」も見ておくべきだと思い試してみました。結論から言うと、こっちの方がよさそうです。(あくまでも自分にとって)インストール方法はこちらの記事を参考にしました。 ウォークフォワードテスト 主要9通…

ウォーク・フォワードテスト用にAmiBrokerを試してみた。

プルバックのEAが単純なバックテストをパスしたので、次のステップのウォーク・フォワードテストに向けて調べているところです。 概要 ウォークフォワードテストは、最適化された後のシステムが有効に機能するかどうかを判断するための最終段階のテストで、…

Accel Trend と Pullback の組み合わせを確認。イケそうな感じ。

ここ数日 、「PullBack」 と相性のよいインジケーターを探して、いろいろな組合せを試していました。現時点でイケそうなのは、「Accel Trend 」です。「AccelTrend」は「 Accel MA」版のMACDのようなモノです。(昨日、作りました。) こんな感じです。 USDJ…

pullback インジケーターv2.0をアップしました。

プルバックインジケーターv2.0をアップしました。今回は連行足をベースにしています。 水色+ピンク の影・・・連行足を時系列に当てはめたもの赤矢印・・・プルバック(売り)青矢印・・・プルバック(買い)黄点・・・・プルバックの基準となる高値赤店・・…

Streaming OANDA + ØMQ で OHLCを生成する。

こちらの記事「Streaming OANDA with python and ZeroMQ」を参考に、OandaのTickデーターを取得する部分をPUB/SUB化してみました。 概要 OANDA APIのストリーミングではレート情報と口座イベントの2つのストリームを受けることが出来ます。ただしエン…

MACDのデッドクロスと123セットアップの組み合わせ。

MACDのデッドクロスと123セットアップを組み合わせてみました。 チャート・・・「MACD123Setup」 インジケーター下段・・・MACDにフラット・フィルターを追加したもの。期間は(15,20,43)

ロウソク足のパターンをいくつか実装。あと「123フォーメーション v1.11」をアップ。

ロウソク足のパターンをいくつか組み込んでみました。また、123フォーメーションもv1.11に更新しました。 強気 ハンマー モーニング・スター トウィーザーズ・ボトム 弱気 シューティング・スター イブニング・スター トウィーザーズ・トップ

ろうそく足判定の続き「キャンドル・スキャナー」をアップ。

プライス・アクションを判定する準備段階として、地味ですがロウソク足の読み取りを行いました。こんな感じです。「キャンドル・スキャナー」

123フォーメーション v1.1をアップしました。

123フォーメーション V1.1をアップしました。修正点はトレンドラインを非表示にする設定の追加と123パターンの2の位置にサポートとレジスタンスのラインを引いた点です。このラインのブレイク前とブレイク後のプルバックがねらい目です。

ろうそく足の判定、はじめました。

123フォーメーションの方はなんとか目処がたったので、今度はプライスアクションの判定部分に移ります。まずは1本のろうそく足で、陽線と陰線のパターンを分類してみました。 表現方法をどうしようか迷ったのですが、こんな感じにしてみました。↑↑↑

123フォーメーション。やっと出来た。

「123フォーメーション」がやっと出来ました。 「123フォーメーション」はトレンド転換時のサインとして昔から使われて来たものです。例えば Joe Ross氏の本では、1959年にトレーディングを始めた頃の数少ない知識のうちの一つと紹介されています。「…

first brakeout インジケーターをアップしました。

ファーストブレイクを判定してみました。トレンドラインには上位足のトレンドを利用しています。 赤ライン 上位足のトレンドライン(レジスタンス) 青ライン 上位足のトレンドライン(サポート) 赤マーク サポートを下抜け 青マーク レジスタンスを上抜け

上位足の短期トレンドを表示するとほどよい感じに・・・。

前回は「ミクロ・トレンドライン」を表示しましたが、今回は上位足を利用してさらに長い期間に対応してみました。 USDJPY5M。上位の1時間足のミクロ・トレンドラインを利用しています。

プルバック判定用のパーツを作成中。

プルバックの判定にはやはり角度の付いたラインが欠かせないなと感じたので、こんなインジケーターを作ってみました。

Pullback インジケーターをEAでチェック。

この前作ったPullback インジケーターを簡単なEAで確認しました。 赤と青の矢印がエントリーサインですが、レンジ中は連敗する為。簡易なフラットフィルターを追加しています。SL、TP に到達するか、EMAのクロスで手仕舞います。

Pullback インジケーターをEAでチェック。

この前作ったPullback インジケーターを簡単なEAで確認しました。 赤と青の矢印がエントリーサインですが、レンジ中は連敗する為。簡易なフラットフィルターを追加しています。SL、TP に到達するか、EMAのクロスで手仕舞います。

もうひとつのプルバック。ギャンスイングのカウントを表示します。

もうひとつプルバックを実装してみました。EMAのクロスを起点としてそこからGannSwingの1~3波をカウントします。 ①~③までの数字が表示されています。

pullback インジケーターをアップしました。

pullback インジケーターをアップしました。EAのエントリーロジックをどうするか、ずーっと考えていたのですが「プルバック」を採用することにしました。・・・ということで、pullback インジケーターを作ってみました。 水色矢印・・・EMA下タッチ後のプル…

SnR(Support & Resistance) をアップしました。

SnR(Support & Resistance) インジケーターをアップしました。 青線・・・サポートライン 赤線・・・レジスタンスライン 矢印・・・高値と安値(前回記事を参照) 黄印・・・トレンドの失速(前回記事を参照)

トップ&ボトムの起点を判定

ジョージ・リンジー氏によれば、天底でのレンジ・パターンには9種類あるらしく。そのいずれもが、目立った高値(または安値)から始まるのだそうです。 ※ジョージ・リンジー氏はその昔「株の教祖」といわれた方。著書「相場の黄金ルール」。スライド 。 ・…

トップ&ボトムの判定をやってみることに・・・

ピーター・ブラント氏の影響もあり、以前より「H&S(ヘッド&ショルダー)パターンの認識」が目標の一つでした。まだまだ先かなと思っていたのですが、いろいろと小技も覚えてきたので、まずは今の力で出来るところまでやってみようと思います。 ということ…

自動トレンドライン「Adaptive TL」をアップしました。

トレンドラインを自動的に表示する「Adaptive TL 」インジケーターをアップしました。「G-Trend 」よりもシンプルなつくりになっています。 ※動画を再生するには、videoタグをサポートしたブラウザが必要です。

Jiji のバックテストを試してみた。

「Jiji」にAccelMAを移植してバックテストを試してみました。売買ルールは単純なドテンで行っていますが、意外と良い成績でした。 USDJPY1H (4/1~5/2)の結果

指数ウェイト回帰(Exponential Weighted Linear Regression)をMQLに移植してみた。

こちらの記事の指数ウェイト回帰をMQLに移植してみました。通常の単回帰とは違って直近のバーの影響度が大きくなります。 青:価格の階差(close[i] - close[i-1])緑:alpha=0.9 の切片赤:appha=0.99 の切片

フォワードテスト用にJijiを導入。

フォワードテスト用の環境をどうしようかと迷っていましたが、結局「Jiji」を導入しました。Jijiは RubyベースなのでEAもRubyで実装することになります。(Pythonだとベストだったのですが・・・)。他に良いのが見つかったら移るかもしれませんが、今のとこ…

AccelMA +Gann Swingの組み合わせ。意外と使える。

この前はAccelMA(アクセル移動平均)を簡単なEAで試しましたが、今回はそれにGann Swing(ギャン・スイング)を追加します。 ルールは両方が同じ色になったらエントリーです。簡単なルールですが、想像以上の効果があるようです。

Alma Stochastic インジケータをアップしました。

長期のストキャスティックをスムージングするために、いろいろな組み合わせを試しているのですが、ALMAが結構よさそうです。 黄色のライン・・・標準Stochastic(21.3.3)中段の赤青・・・ Alma Stochastic しきい値:0下段の赤青・・・ Alma Stochastic しき…

AccelMAの有効性を単純なEAで確認。

Accel MAの基本的なパフォーマンスを確認しておきたかったので、単純なEAて試してみました。 条件は青になったら買い、赤になったら売りです。 USDJPY1H (K:0.5、Period:24、Smoothing:10) ドル円では1時間足以上であれば問題なさそうです。

Accel MA インジケーターをアップしました。

もう一つ適応型移動平均を作ってみました。名前はアクセル移動平均(Accel Moving Average)です。 上段がアクセル移動平均で、下段がアクセル・ボラティリティです。

XRSI+NMAで逆張りEAを作ってみました。

XRSIとNMAを使用して逆張り用のEAを作ってみました。 上段・・・NMA 、下段 XRSI (EURUSD1時間足)

Jurik's RSX を平易なコードで書いてみました。

Jurik氏の RSX を理解するために平易なコードで書いてみました。ここで使用されている「スムージング・フィルタ」は何にでも使えそうな感じです。 中段が標準のRSI(10期間)で、下段がRSX(10期間、スムーズ15)です。

連行足を利用して適応型MAを作ってみました。

今回は適応型MAを作ってみました。適応型MAは市場の変化に応じてMAの期間を変化させていくものですが、変化量をどう測るかによって違いがでてきます。 カウフマン氏の市場効率レシオやエーラース氏のサイクル数などがありますが、今回は連行足のバー数を使用…

XRSIインジケータをアップしました。

XRSI(eXtreme Relative Strength Index)インジケータをアップしました。通常のRSIより振れ幅が大きくなるのが特徴です。 下段がXRSIです。NMIと一緒に表示しています。

トレンドフィルタにNMAを使用してみました。

前回作成したNMAに「ノートレンド」判定を追加して、EAに組み込んでみました。 ラインの白い部分が「ノートレンド」状態です。下段はEAに使用した自作のオシレーターです。

OMAとNMAを理解しやすいように書き直してみました。

OMA(one more avarage)とNMA(Natural Moving Avarage)を自分で理解しやすいように書き直してみました。 赤青の線・・・OMA(One More Average) 紫系の線・・・NMA(Natural Moving Average)

G Trend Angle をEAに使ってみたけれど・・・。

G-Trend Angle v1.1をアップ。EA用に単純化しました。 青:トレンド上昇中、赤:トレンド下降中。 こちらからどうぞIndicators/G_Trend_Angle_v1.1.mq5

G Trend の角度の変化を表示してみました。

G Trend インジケーターを使ったトレード・ルールを考えているのですが、傾斜角の推移がひとつの基準になりそうなので、こんなインジケーターを作ってみました。 ヒストグラム・・・長期トレンドの傾斜角度(atan2) 黄色のライン・・・短期トレンドの傾斜角…

G Trendをバックテストの表示に対応しました。

GTrendのラインがバックテスト上で表示されなかったので、バックテストに対応するために書き直しました。GTrendに限らずインジケータの確認にはバックテストがとても役に立ちます。試した事ない人もいたらと思って今回は動画もUPしてみました。 ※動画を再生…