FXボーグ | テクニカル実験室

テクニカル分析を使った自動売買プログラムの開発に挑戦!

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SSA

SSAの特異値分解をArmadilloで高速化。

SSA

前回の「SSA Slope インジケーター」の速度が気になっていたので計測してみたところ、やはり特異値分解がボトルネックになっていました。 現在のプログラムはOpenCV2を使用しているのですが、Eigen3とArmadilloでも試してみました。結果としてはArmadilloに…

SSA Slope インジケーターをアップしました。

SSAで抽出したトレンドの傾斜をヒストグラムで表示してみました。これだとリペイントしないのでEAに導入できそうです。 (USDJPY4H) スロープ期間・・・8バー SSAの設定・・・N(400)、L(120)、ω(0.01)、max ET(32)

SSAトレンド・インジケーターをアップしました。

SSAトレンド・インジケーターをアップしました。SSAのトレンド成分を自動抽出します。詳しくは前回の記事をご覧ください。USDJPY4Hだとこんな感じです。 【設定値】 ・N・・・・・時系列データの長さ (1000) ・L・・・・・キャタピラーのウインドウ長(1…

AutoSSAでトレンドの自動抽出。

SSA

前回はキャタピラーSSAというソフトを試してみたのですが、この方法では分析者の判断が必要となる為、もっと自動的にできる方法がないかと調べていると「Welcome to AutoSSA!」というサイトが見つかりました。 著者のセオドア・アレクサンドロフ(Theodore A…

Caterpillar-SSA 3.40で特異スペクトル解析を試す。

SSA

フラクタル関係はこのくらいにして今度はSSA(特異スペクトル解析)に挑戦してみようと思います。学習向けの良いサイトが見つからなかったのですが、こちらの解析ソフトがあったので試してみました。 【CaterpillarSSA 3.40(評価版)】 (Time series analys…