FXボーグ | テクニカル実験室

テクニカル分析を使った自動売買プログラムの開発に挑戦!

スポンサーリンク

R言語

ZorroからRを使うのはとても簡単。

ZorroからRを呼び出せるようなので試してみました。今回行ったのはハースト指数です。 Hurst 指数 (Hurst exponent) とは 時系列データに含まれるある種の “規則性” を表す特徴量であり, もともとは, 英国人水天文学者 Hurst によるナイル 川の水位時系列デ…

シンプルでそれなりの予測力をもつHAR-RVモデル。

計算が簡単でそれなりの予測力を持つといわれるHAR-RVモデルを試してみました。HAR-RVモデルはRV*1の変動を「不均一市場仮説」に基づいてモデル化したものだそうです。(詳しい説明⇒PDF) こちらブログにサンプルがあったので動かしてみました。A Simple M…

GARCH(1,1)モデルでドル円のボラ予測。

クオンツ達の間では、株価の予測は難しいが株価のボラティリティ(値動きの激しさ)を予測することは比較的簡単だとよく言われている。この記事では実際にRのrugarchパッケージを使って株価のボラティリティ予測を試してみる。( stockedge.jpの技術メモより…

「日次リターン+ATR」の 隠れマルコフモデル推定 ( RのdepmixS4パッケージ使用 )

日次リターンとATRで隠れマルコフモデルの推定を行うサンプルを見つけました。元ネタはこちらです。Regime Detection Update · Systematic Investor's Blog 今回使用するパッケージは「depmixS4」です。前回の「MSwM」より複雑なことができるようです。

Rでマルコフ転換モデルを触ってみた。

前回のトレンドフォロー戦略には、まだいくつかの課題が残っています。その中のひとつに「レジーム・スイッチング・モデル」があるのですが・・・ これは「どんなEAでも調子のよい時期やわるい時期があるので、状況に併せて戦略を変えて行きましょう。」とい…