読者です 読者をやめる 読者になる 読者になる

FXボーグ | テクニカル実験室

テクニカル分析を使った自動売買プログラムの開発に挑戦!

スポンサーリンク

有向非巡回グラフでMTAアルゴリズムの高速化(その2)

やっとこさオンライン版MTAアルゴリズムのコードが出来ました。今回の修正では、頂点を先に求めてから区間分割を行うので、設定によってはオリジナルと結果が異なりますが、標準設定では問題ないレベルと踏んでいます。 EURUSD(15分足)3/6 ~…

有向非巡回グラフでMTAアルゴリズムの高速化(その1)

MTAアルゴリズムを高速化するアイデアを考えてみました。MTAでは分割可能な全ての区間の統計量(残差平方和)を計算しているのですが、以下のグラフに沿って集計していけば事前に全ての区間の統計量を求めることが出来そうです。 こんな感じで全ての辺…

MTAアルゴリズムと単純トップダウン法との比較

前回の記事ではMTAを移植しましたが、一般的なトップダウン法とどのくらい違いがでるのか気になったので比較してみました。 トップダウン法はこちらのソースを使用しました。https://www.msi.co.jp/vmstudio/materials/tech_web/timeseries.html トップダ…

MTA区間線形近似アルゴリズムをPythonに移植。

MTA(マルチスケール・トレンド・アナリシス)は Ilya Zaliapin氏らにより開発された区間線形近似アルゴリズムです。たまたまこちらのブログで知りました。 こちらにMATLABによる実装があったので、さっそくPythonに移植してみました。(とりあえず動いたレ…

PySystemTradeのチュートリアルを試してみました。

PySystemTradeは「システマティックトレーディング」の著者が公開されているバックテストエンジン(Python3で動作)です。ポートフォリオにも対応しているようです。こちらにチュートリアルがあるので実際に試してみました。

「システマティックトレード」に書いてある予測値を標準化する手順。

「システマティックトレード」では複数のトレードルール(インジケーター)を合成して「複合予測値」というものを作ります。この複合予測値を使うと一つの投資対象のシャープレシオの平均がなんと「0.40」になるそうです。(ちなみに、この著者のシステム…

ブートストラップ法によるポートフォリオの最適化

資産運用ではアセット・アローケーション(資産配分)が重要なプロセスだとされています。シストレにおいてもトレード戦略や投資対象を分散することでパフォーマンスを向上させることができるようです。 ロバート・カーバー氏著の「システマティックトレード…